Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 2,59 % -13,49 % -16,12 % -29,82 % -35,66 % -24,91 % -49,94 % -55,92 % -60,62 %
Categoria -0,08 % -0,72 % -4,94 % -14,29 % -26,93 % -33,77 % -27,49 % -44,63 % -67,62 % -77,84 %
Delta 0,54 % 3,30 % -8,55 % -1,82 % -2,89 % -1,89 % 2,58 % -5,31 % 11,70 % 17,21 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,36 % -4,19 % 15,46 % -21,32 % -30,29 % -5,37 % 30,17 % -34,40 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta 8,26 % -16,83 % 29,90 % -0,96 % 6,51 % 16,36 % 6,69 % -2,13 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -11,84 % 3,41 % -18,32 % -73,38 % -0,12 % -25,26 % 39,90 % -27,36 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,02 % -13,73 % -15,06 %
Categoria -24,40 % -12,44 % -20,78 %
Delta 4,38 % -1,29 % 5,72 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta -11,72 % -9,48 % -31,71 %
Rischio
Volatilità 29,39 % 27,62 % 27,29 %
Volatilità Categoria 30,52 % 30,39 % 31,43 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -30,67 % -46,73 % -56,04 %
Tempo di recupero - - -
DSR 21,66 % 20,75 % 20,11 %
Sortino -1,06 -0,80 -0,82
VAR 95 -6,70 % -6,71 % -6,25 %
VAR 99 -7,68 % -9,93 % -9,93 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,60 -0,60
TEV 40,02 % 37,99 % 39,92 %
Information ratio (IR) -0,29 -0,25 -0,79
Up Capture Ratio -0,71 -0,49 -0,46
Down Capture Ratio -0,34 -0,27 -0,38
Indice Omega 0,77 0,83 0,84
Reattività
Beta -0,32 -0,25 -0,28
5,27 3,79 5,88
Beta bull 0,66 0,24 -0,06
Beta bear -0,47 -0,32 -0,30
Asimmetria
Skewness 0,54 0,08 0,15
Kurtosis 0,93 0,50 0,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR