Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 1,43 % -0,49 % 0,91 % -0,90 % 1,66 % 4,46 % 0,16 % -1,42 % -12,77 %
Categoria 0,16 % 1,25 % -3,32 % -4,16 % -1,98 % -4,09 % 2,39 % 5,56 % 9,28 % 3,26 %
Delta -0,10 % 0,18 % 2,83 % 5,07 % 1,09 % 5,74 % 2,07 % -5,39 % -10,71 % -16,03 %
Benchmark* 0,00 % 2,22 % -3,66 % -4,83 % -2,04 % -5,19 % 3,79 % 11,09 % 15,24 % 17,02 %
Delta 0,06 % -0,79 % 3,17 % 5,74 % 1,14 % 6,84 % 0,67 % -10,92 % -16,67 % -29,79 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,43 % 6,13 % -18,61 % -3,48 % 2,49 % 10,11 % -7,44 % 5,92 %
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -9,86 % -0,05 % -8,37 % -5,36 % 5,21 % -2,45 % -4,71 % 7,81 %
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -14,18 % -2,58 % -5,35 % -8,21 % 3,65 % -5,03 % -7,63 % 6,63 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,26 % -1,94 % -0,17 %
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta -3,48 % -4,97 % -3,11 %
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -5,78 % -6,83 % -4,29 %
Rischio
Volatilità 6,69 % 10,00 % 9,12 %
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -8,42 % -20,15 % -29,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 5,01 % 7,32 % 6,47 %
Sortino -0,43 -0,62 -0,23
VAR 95 -1,60 % -2,53 % -2,21 %
VAR 99 -2,04 % -2,80 % -2,69 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,45 -0,16
TEV 7,83 % 8,33 % 7,65 %
Information ratio (IR) -0,74 -0,82 -0,56
Up Capture Ratio 0,50 0,74 0,69
Down Capture Ratio 0,67 1,06 0,84
Indice Omega 0,90 0,87 0,97
Reattività
Beta 0,27 0,87 0,82
5,71 31,16 31,26
Beta bull -0,06 1,04 0,99
Beta bear -0,04 0,70 0,83
Asimmetria
Skewness -0,17 0,12 0,11
Kurtosis -0,81 0,13 0,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index