Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 0,15 % 1,49 % -7,01 % -1,12 % 3,59 % 4,98 % 38,90 % 80,21 % 85,07 %
Categoria -0,12 % -1,31 % 0,30 % -5,13 % 2,49 % 1,59 % 2,60 % -0,23 % 71,36 % 73,28 %
Delta 0,70 % 1,45 % 1,18 % -1,88 % -3,61 % 2,01 % 2,39 % 39,13 % 8,85 % 11,79 %
Benchmark* -0,58 % -1,55 % 1,38 % -12,01 % -4,50 % -8,68 % -7,03 % -14,90 % 132,02 % 56,96 %
Delta 1,16 % 1,70 % 0,11 % 5,00 % 3,37 % 12,27 % 12,01 % 53,80 % -51,81 % 28,12 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,59 % -4,57 % 9,61 % -6,03 % 33,71 % 18,34 % -4,43 % -9,17 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 15,75 % 1,55 % -3,12 % -28,60 % 30,48 % 1,66 % 1,00 % -8,39 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 12,40 % 3,03 % -24,18 % -58,09 % 63,88 % -1,54 % 5,30 % -2,13 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,38 % 7,87 % 14,42 %
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 9,04 % 9,01 % 2,05 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 24,81 % 13,59 % -5,58 %
Rischio
Volatilità 25,29 % 26,21 % 27,81 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -16,51 % -20,40 % -28,01 %
Tempo di recupero 141 j 231 j 1157 j
DSR 18,68 % 17,88 % 17,80 %
Sortino 0,54 0,29 0,73
VAR 95 -5,27 % -5,47 % -5,43 %
VAR 99 -11,03 % -8,28 % -8,28 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,20 0,47
TEV 24,94 % 28,92 % 32,37 %
Information ratio (IR) 0,99 0,47 -0,17
Up Capture Ratio 0,83 0,46 0,37
Down Capture Ratio 0,43 0,23 0,17
Indice Omega 1,18 1,14 1,26
Reattività
Beta 0,52 0,33 0,25
16,21 6,76 4,37
Beta bull -0,08 0,24 0,15
Beta bear 0,76 0,36 0,39
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,04 0,33
Kurtosis 0,65 0,18 2,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR