Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % 11,07 % 13,22 % 15,96 % 10,20 % 20,01 % 10,53 % 49,27 % 79,75 % 85,98 %
Categoria 0,17 % 1,92 % -0,44 % 5,97 % 0,75 % 5,50 % 8,99 % 13,74 % 72,06 % 86,51 %
Delta -1,18 % 9,15 % 13,66 % 9,99 % 9,45 % 14,50 % 1,54 % 35,53 % 7,69 % -0,54 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,69 % -0,61 % -9,66 % 36,21 % 11,70 % 8,20 % -18,48 % 12,22 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -1,15 % 5,52 % -22,42 % 13,64 % 8,51 % -8,35 % -13,04 % 13,06 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -4,51 % 6,99 % -43,44 % -15,86 % 41,87 % -11,69 % -8,75 % 19,26 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,78 % 6,95 % 11,63 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta -2,46 % 4,63 % 0,37 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 12,09 % 11,20 % -5,02 %
Rischio
Volatilità 26,58 % 23,17 % 23,08 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -21,13 % -22,23 % -29,52 %
Tempo di recupero - 302 j 799 j
DSR 20,62 % 16,58 % 15,62 %
Sortino 0,04 0,25 0,65
VAR 95 -4,93 % -4,50 % -4,50 %
VAR 99 -16,16 % -7,69 % -7,52 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,18 0,44
TEV 24,87 % 24,26 % 23,86 %
Information ratio (IR) 0,49 0,46 -0,21
Up Capture Ratio 0,77 0,61 0,59
Down Capture Ratio 0,56 0,41 0,53
Indice Omega 1,09 1,14 1,22
Reattività
Beta 0,60 0,44 0,47
22,80 16,51 22,08
Beta bull -0,03 0,08 0,32
Beta bear 0,85 0,55 0,46
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,73 -0,22
Kurtosis 6,41 3,92 3,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR