Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % 0,15 % 2,18 % 0,46 % -9,35 % -9,52 % -7,04 % -10,77 % 36,03 % 7,36 %
Categoria -0,21 % 0,24 % -0,07 % 0,79 % 2,78 % 3,95 % 6,04 % 9,23 % 70,87 % 82,47 %
Delta -0,63 % -0,09 % 2,25 % -0,33 % -12,12 % -13,46 % -13,08 % -20,00 % -34,83 % -75,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,96 % -6,19 % -11,29 % 49,06 % -5,89 % -2,95 % -13,99 % 13,97 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -1,88 % -0,06 % -24,05 % 26,50 % -9,08 % -19,50 % -8,55 % 14,81 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -5,23 % 1,41 % -45,07 % -3,00 % 24,28 % -22,84 % -4,26 % 21,01 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,51 % -3,73 % 6,38 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,25 %
Delta -12,76 % -6,05 % -4,87 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 1,79 % 0,52 % -10,27 %
Rischio
Volatilità 20,78 % 21,33 % 23,74 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -20,85 % -24,47 % -46,85 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,21 % 14,51 % 15,41 %
Sortino -0,62 -0,45 0,32
VAR 95 -4,68 % -4,29 % -4,68 %
VAR 99 -9,30 % -7,91 % -9,30 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,31 0,21
TEV 20,99 % 22,18 % 22,89 %
Information ratio (IR) 0,09 0,02 -0,45
Up Capture Ratio 0,54 0,44 0,52
Down Capture Ratio 0,56 0,45 0,52
Indice Omega 0,87 0,93 1,13
Reattività
Beta 0,49 0,46 0,54
25,11 20,91 27,66
Beta bull -0,06 0,25 0,55
Beta bear 0,67 0,64 0,58
Asimmetria
Skewness -0,12 0,37 0,51
Kurtosis 1,43 0,84 3,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR