Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,95 % 2,95 % 0,04 % -9,05 % -2,77 % -7,46 % 4,28 % 28,50 % 95,04 % -
Categoria 0,11 % 0,11 % 0,80 % -2,34 % 0,09 % -1,24 % 3,01 % 4,56 % 3,18 % 5,08 %
Delta 2,84 % 2,84 % -0,76 % -6,71 % -2,86 % -6,22 % 1,26 % 23,95 % 91,86 % -
Benchmark* 0,04 % -0,45 % 0,26 % -4,92 % -1,43 % -3,80 % 1,37 % -3,02 % -11,81 % -0,47 %
Delta 2,92 % 3,40 % -0,23 % -4,13 % -1,34 % -3,67 % 2,91 % 31,52 % 106,86 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,78 % 17,86 % -1,14 % 16,48 % -1,58 % 13,98 % - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 18,78 % 12,91 % 8,21 % 14,60 % -2,29 % 6,69 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 19,33 % 15,87 % 10,25 % 14,55 % -1,53 % 5,16 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,29 % 7,17 % 13,97 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta -2,34 % 6,11 % 13,35 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -1,20 % 8,65 % 16,36 %
Rischio
Volatilità 9,83 % 9,68 % 9,74 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -12,20 % -12,20 % -12,20 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,97 % 7,14 % 6,14 %
Sortino -0,25 0,63 2,05
VAR 95 -2,83 % -2,31 % -2,12 %
VAR 99 -5,69 % -5,69 % -3,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,47 1,30
TEV 10,02 % 10,39 % 9,82 %
Information ratio (IR) -0,12 0,83 1,67
Up Capture Ratio 0,24 0,59 0,98
Down Capture Ratio 0,17 0,17 0,16
Indice Omega 0,93 1,23 1,69
Reattività
Beta 0,47 0,35 0,48
13,33 6,27 10,78
Beta bull 0,89 -0,18 0,09
Beta bear 0,70 0,65 0,59
Asimmetria
Skewness -1,62 -1,07 -0,04
Kurtosis 6,23 4,32 5,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index