Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % 0,21 % -2,80 % -2,18 % -2,14 % -0,43 % 5,60 % - -
Categoria 0,03 % 0,14 % 0,28 % 0,95 % 1,55 % 1,54 % 3,86 % 9,22 % 6,51 % 5,04 %
Delta -0,03 % -0,09 % -0,07 % -3,75 % -3,73 % -3,68 % -4,29 % -3,61 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,16 % 0,34 % 0,83 % 1,97 % 1,86 % 4,81 % 7,20 % 4,17 % 4,21 %
Delta -0,05 % -0,11 % -0,13 % -3,63 % -4,14 % -4,00 % -5,24 % -1,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,91 % 3,35 % -0,55 % - - - - -
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,57 % -0,24 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,12 % -0,49 % 3,02 % - - - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,27 % -0,54 % 4,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,40 % 1,82 % -
Categoria 3,81 % 2,96 % 1,26 %
Delta -4,21 % -1,14 % -
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -5,09 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 3,35 % 1,96 % -
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -3,35 % -3,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,36 % 1,94 % -
Sortino -1,00 -0,51 -
VAR 95 0,03 % -0,03 % -
VAR 99 -3,32 % -0,08 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,51 -
TEV 3,40 % 2,48 % -
Information ratio (IR) -1,50 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,40 0,36 -
Down Capture Ratio 2,35 0,04 -
Indice Omega 0,09 0,35 -
Reattività
Beta 0,36 0,03 -
1,25 0,07 -
Beta bull 0,04 -0,03 -
Beta bear -1,88 -0,42 -
Asimmetria
Skewness -7,19 -12,24 -
Kurtosis 51,84 151,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index