Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 3,78 % 8,19 % 9,53 % 13,47 % 6,74 % 3,89 % 15,69 % 89,06 % -
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta -0,21 % -0,65 % -1,33 % -3,01 % -10,47 % -0,45 % -22,06 % -24,94 % 1,50 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,68 % 12,04 % -6,56 % 24,42 % 38,26 % -7,21 % 7,82 % -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -20,34 % -1,24 % -0,92 % 12,99 % 15,80 % -10,56 % -8,98 % -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -4,16 % 1,04 % -9,36 % -13,81 % 22,96 % -12,07 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 2,44 % 13,08 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -20,34 % -7,12 % 0,68 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 14,78 % 13,09 % 16,34 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -13,78 % -13,78 % -20,54 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,99 % 9,72 % 10,46 %
Sortino 0,04 -0,06 1,09
VAR 95 -3,53 % -2,68 % -3,04 %
VAR 99 -8,07 % -5,32 % -5,32 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 -0,05 0,70
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,10 1,02 1,33
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,62 0,57
Kurtosis 4,13 1,99 6,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR