Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 3,92 % 8,27 % 9,72 % 13,72 % 6,75 % 4,37 % 16,17 % 88,71 % -
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta 0,01 % -0,51 % -1,25 % -2,82 % -10,22 % -0,44 % -21,58 % -24,45 % 1,16 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,75 % 12,38 % -6,77 % 24,31 % 38,54 % -7,05 % 6,93 % -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -20,27 % -0,90 % -1,13 % 12,88 % 16,09 % -10,39 % -9,87 % -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -3,82 % 0,82 % -9,47 % -13,52 % 23,12 % -12,96 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,75 % 2,49 % 13,14 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -20,27 % -7,07 % 0,74 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 14,67 % 13,05 % 16,66 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -13,39 % -13,39 % -21,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,85 % 9,68 % 10,58 %
Sortino 0,05 -0,06 1,08
VAR 95 -3,71 % -2,67 % -3,31 %
VAR 99 -7,64 % -5,43 % -5,43 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,04 0,69
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,10 1,02 1,33
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,57 0,73
Kurtosis 3,49 1,56 7,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR