Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,31 % 0,95 % 0,92 % 2,72 % 2,39 % 5,54 % 22,93 % 33,34 % -
Categoria 0,03 % 0,08 % -0,14 % -1,17 % -2,54 % -2,56 % 3,65 % 13,64 % 18,54 % 20,51 %
Delta 0,02 % 0,23 % 1,08 % 2,09 % 5,27 % 4,96 % 1,89 % 9,29 % 14,80 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % - -
Categoria 10,63 % 7,81 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,62 % -1,01 % -3,26 %
Delta -4,00 % 3,60 % 4,77 % -2,54 % 1,06 % -7,41 % - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,03 % 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,23 % 6,69 % 6,62 %
Categoria 4,43 % 3,97 % 3,61 %
Delta 0,80 % 2,73 % 3,02 %
Benchmark* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Delta 0,00 % 1,58 % 1,87 %
Rischio
Volatilità 1,86 % 3,31 % 3,49 %
Volatilità Categoria 5,59 % 5,01 % 4,61 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Max drawdown -2,46 % -5,16 % -8,97 %
Tempo di recupero - 181 j 382 j
DSR 1,44 % 2,32 % 2,31 %
Sortino 1,47 1,70 2,26
VAR 95 -0,35 % -0,65 % -0,76 %
VAR 99 -1,04 % -1,49 % -1,49 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 1,19 1,50
TEV 7,00 % 6,14 % 6,00 %
Information ratio (IR) 0 0,26 0,31
Up Capture Ratio 0,23 0,35 0,30
Down Capture Ratio 0,01 0,06 -0,01
Indice Omega 1,57 1,66 1,71
Reattività
Beta 0,15 0,22 0,19
43,37 20,45 11,69
Beta bull 0,11 0,10 0,12
Beta bear 0,23 0,32 0,34
Asimmetria
Skewness -1,97 -1,16 -0,52
Kurtosis 7,41 5,83 4,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index