Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,01 % 0,22 % 2,43 % 2,42 % 2,87 % 5,83 % 27,12 % 32,74 % -
Categoria 0,01 % -0,24 % 0,31 % 1,04 % -3,21 % -3,05 % 2,39 % 12,76 % 17,07 % 22,47 %
Delta -0,03 % 0,23 % -0,09 % 1,39 % 5,63 % 5,92 % 3,45 % 14,36 % 15,67 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % - -
Categoria 10,66 % 7,81 % -8,07 % 7,02 % -1,82 % 11,57 % -0,98 % -3,25 %
Delta -4,03 % 3,60 % 4,76 % -2,55 % 1,07 % -7,36 % - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,03 % 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,88 % 8,53 % 6,04 %
Categoria 2,41 % 5,22 % 3,25 %
Delta 3,47 % 3,31 % 2,79 %
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta 3,78 % 2,00 % 1,70 %
Rischio
Volatilità 1,85 % 2,87 % 3,43 %
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -2,46 % -4,09 % -8,97 %
Tempo di recupero 87 j 100 j 382 j
DSR 1,43 % 1,78 % 2,27 %
Sortino 2,04 3,21 2,02
VAR 95 -0,35 % -0,45 % -0,69 %
VAR 99 -1,04 % -1,25 % -1,49 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 1,99 1,34
TEV 6,99 % 6,17 % 6,02 %
Information ratio (IR) 0,54 0,32 0,28
Up Capture Ratio 0,26 0,36 0,29
Down Capture Ratio 0,00 -0,05 -0,03
Indice Omega 1,86 2,25 1,75
Reattività
Beta 0,15 0,17 0,18
44,34 16,26 10,75
Beta bull 0,11 0,10 0,12
Beta bear 0,24 0,27 0,34
Asimmetria
Skewness -2,13 -0,46 -0,52
Kurtosis 8,13 4,21 4,90

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index