Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,09 % 0,09 % -0,26 % 0,55 % 3,03 % 3,27 % 22,40 % 23,65 % -
Categoria 0,00 % -0,04 % -0,37 % 0,90 % 2,12 % -0,80 % -0,44 % 17,17 % 16,87 % 25,46 %
Delta 0,02 % 0,13 % 0,46 % -1,17 % -1,56 % 3,84 % 3,71 % 5,24 % 6,78 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % - -
Categoria 10,75 % 7,82 % -8,03 % 7,04 % -1,78 % 11,67 % -1,01 % -3,61 %
Delta -4,12 % 3,59 % 4,71 % -2,58 % 1,02 % -7,46 % - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,03 % 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,73 % 7,17 % 4,57 %
Categoria 0,70 % 5,40 % 3,26 %
Delta 3,03 % 1,77 % 1,31 %
Benchmark* -0,69 % 6,12 % 4,43 %
Delta 4,41 % 1,05 % 0,14 %
Rischio
Volatilità 2,00 % 2,12 % 2,89 %
Volatilità Categoria 5,44 % 4,29 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 7,60 % 5,95 % 6,18 %
Max drawdown -2,46 % -2,46 % -8,97 %
Tempo di recupero 87 j 87 j 382 j
DSR 1,58 % 1,37 % 2,04 %
Sortino 0,90 3,02 1,43
VAR 95 -0,49 % -0,42 % -0,57 %
VAR 99 -1,04 % -1,04 % -1,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 1,95 1,01
TEV 6,48 % 5,48 % 5,73 %
Information ratio (IR) 0,68 0,19 0,02
Up Capture Ratio 0,26 0,32 0,26
Down Capture Ratio 0,06 -0,10 0,03
Indice Omega 1,32 2,20 1,50
Reattività
Beta 0,17 0,14 0,18
42,29 15,41 14,66
Beta bull 0,24 0,11 0,10
Beta bear 0,19 0,21 0,31
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,71 -1,00
Kurtosis 4,59 4,03 6,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index