Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,16 % 0,48 % 1,07 % 0,63 % 0,40 % 3,43 % 21,22 % 23,68 % -
Categoria 0,02 % 0,32 % 1,24 % 1,40 % 3,12 % 0,91 % -0,10 % 17,69 % 16,95 % 28,39 %
Delta 0,02 % -0,16 % -0,75 % -0,33 % -2,49 % -0,51 % 3,54 % 3,53 % 6,73 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,09 % 6,63 % 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % -
Categoria -0,55 % 10,74 % 7,83 % -8,01 % 7,05 % -1,83 % 11,65 % -0,95 %
Delta 3,65 % -4,11 % 3,58 % 4,70 % -2,58 % 1,08 % -7,44 % -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 5,41 % -8,03 % 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,09 % 6,99 % 4,34 %
Categoria -0,55 % 5,89 % 3,18 %
Delta 3,65 % 1,09 % 1,17 %
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 5,41 % -0,07 % -0,01 %
Rischio
Volatilità 2,00 % 2,09 % 2,89 %
Volatilità Categoria 5,47 % 4,27 % 4,56 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -2,46 % -2,46 % -8,97 %
Tempo di recupero 87 j 87 j 382 j
DSR 1,59 % 1,37 % 2,04 %
Sortino 0,55 2,88 1,29
VAR 95 -0,49 % -0,42 % -0,57 %
VAR 99 -1,04 % -1,04 % -1,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 1,88 0,91
TEV 6,51 % 5,40 % 5,73 %
Information ratio (IR) 0,83 -0,01 0,00
Up Capture Ratio 0,26 0,31 0,26
Down Capture Ratio 0,08 -0,08 0,03
Indice Omega 1,19 2,10 1,48
Reattività
Beta 0,17 0,15 0,18
41,95 16,93 14,77
Beta bull 0,24 0,11 0,10
Beta bear 0,18 0,21 0,30
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,75 -0,99
Kurtosis 4,33 4,21 6,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index