Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,33 % -0,59 % -0,08 % -0,25 % -0,21 % 1,84 % 17,40 % 21,85 % -
Categoria 0,00 % -0,18 % -0,90 % 0,29 % 1,60 % 0,11 % -1,50 % 15,63 % 14,86 % 29,60 %
Delta -0,07 % 0,51 % 0,31 % -0,37 % -1,85 % -0,32 % 3,33 % 1,78 % 6,99 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,09 % 6,63 % 11,41 % -3,31 % 4,46 % -0,75 % 4,21 % -
Categoria -0,51 % 10,70 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta 3,60 % -4,07 % 3,61 % 4,72 % -2,55 % 1,06 % -7,38 % -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 5,41 % -8,03 % 1,84 % 4,10 % -4,45 % 0,13 % -11,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,45 % 6,12 % 4,26 %
Categoria -1,55 % 5,10 % 2,95 %
Delta 4,01 % 1,03 % 1,31 %
Benchmark* -3,45 % 6,09 % 4,12 %
Delta 5,90 % 0,04 % 0,14 %
Rischio
Volatilità 2,03 % 1,99 % 2,88 %
Volatilità Categoria 5,38 % 4,14 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,51 % 5,85 % 6,19 %
Max drawdown -2,46 % -2,46 % -8,97 %
Tempo di recupero 87 j 87 j 382 j
DSR 1,63 % 1,38 % 2,05 %
Sortino 0,20 2,22 1,23
VAR 95 -0,49 % -0,42 % -0,57 %
VAR 99 -1,04 % -1,04 % -1,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 1,54 0,87
TEV 6,29 % 5,29 % 5,74 %
Information ratio (IR) 0,94 0,01 0,02
Up Capture Ratio 0,27 0,29 0,25
Down Capture Ratio 0,10 -0,03 0,04
Indice Omega 1,07 1,76 1,43
Reattività
Beta 0,19 0,15 0,18
47,07 19,05 14,78
Beta bull 0,29 0,11 0,08
Beta bear 0,18 0,20 0,30
Asimmetria
Skewness -1,29 -1,00 -0,99
Kurtosis 3,66 4,67 6,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index