Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 2,19 % -1,89 % -1,33 % 3,51 % 10,19 % 17,39 % 72,78 % 97,03 % 137,21 %
Categoria 0,02 % 1,97 % -1,40 % -0,43 % 5,40 % 11,04 % 16,74 % 52,74 % 54,50 % 90,51 %
Delta -0,26 % 0,22 % -0,49 % -0,90 % -1,89 % -0,84 % 0,65 % 20,04 % 42,53 % 46,71 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,95 % 14,97 % 13,53 % 1,78 % 25,41 % -8,28 % 19,32 % -14,47 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 10,87 % 7,72 % -0,41 % 9,79 % 3,00 % -0,61 % -1,30 % -1,63 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,07 % 4,12 % -1,97 % 3,20 % 2,74 % 4,80 % -0,34 % -2,58 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,96 % 20,04 % 15,11 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 2,21 % 5,44 % 5,53 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -3,40 % 0,33 % 0,41 %
Rischio
Volatilità 11,89 % 12,06 % 12,78 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -9,21 % -14,40 % -15,03 %
Tempo di recupero 92 j 58 j 271 j
DSR 7,29 % 8,28 % 8,91 %
Sortino 2,46 2,08 1,46
VAR 95 -1,98 % -2,35 % -2,71 %
VAR 99 -5,13 % -5,13 % -4,55 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,43 1,02
TEV 8,18 % 6,63 % 7,38 %
Information ratio (IR) -0,42 0,05 0,06
Up Capture Ratio 0,77 0,90 0,86
Down Capture Ratio 0,67 0,82 0,78
Indice Omega 1,76 1,65 1,44
Reattività
Beta 0,79 0,84 0,79
R² 56,71 72,43 72,00
Beta bull 0,82 0,72 0,72
Beta bear 0,89 0,89 0,76
Asimmetria
Skewness -0,21 -1,01 -0,75
Kurtosis 1,93 3,96 1,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR