Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,99 % 3,81 % 6,61 % 0,38 % 7,56 % 15,92 % 23,51 % 85,52 % 103,09 % 147,73 %
Categoria 1,25 % 1,94 % 4,14 % -0,11 % 6,74 % 14,21 % 19,88 % 59,16 % 56,07 % 94,57 %
Delta 0,74 % 1,87 % 2,46 % 0,48 % 0,83 % 1,71 % 3,64 % 26,37 % 47,01 % 53,16 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,95 % 14,97 % 13,53 % 1,78 % 25,41 % -8,28 % 19,32 % -14,47 %
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 10,88 % 7,76 % -0,35 % 9,75 % 2,99 % -0,65 % -1,30 % -1,62 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,07 % 4,12 % -1,97 % 3,20 % 2,74 % 4,80 % -0,34 % -2,58 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,45 % 22,65 % 14,97 %
Categoria 17,61 % 17,12 % 9,27 %
Delta 1,84 % 5,53 % 5,71 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta -3,85 % 0,16 % 0,36 %
Rischio
Volatilità 12,02 % 11,99 % 12,88 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -9,21 % -14,40 % -15,03 %
Tempo di recupero 92 j 58 j 271 j
DSR 7,49 % 8,11 % 8,98 %
Sortino 2,32 2,45 1,43
VAR 95 -2,37 % -2,35 % -2,71 %
VAR 99 -5,13 % -5,13 % -4,55 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 1,66 1,00
TEV 7,98 % 6,64 % 7,39 %
Information ratio (IR) -0,48 0,02 0,05
Up Capture Ratio 0,75 0,91 0,87
Down Capture Ratio 0,65 0,81 0,80
Indice Omega 1,67 1,73 1,41
Reattività
Beta 0,79 0,84 0,79
R² 60,26 71,93 72,19
Beta bull 0,80 0,73 0,71
Beta bear 0,97 0,88 0,76
Asimmetria
Skewness -0,22 -1,02 -0,71
Kurtosis 1,73 4,13 1,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR