Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,84 % -2,48 % 1,20 % 12,09 % 11,37 % 20,93 % 73,77 % 104,24 % 127,76 %
Categoria -0,35 % -1,22 % -1,91 % 0,51 % 12,09 % 10,61 % 18,74 % 50,62 % 59,35 % 81,94 %
Delta 0,08 % 0,38 % -0,56 % 0,68 % 0,00 % 0,75 % 2,19 % 23,15 % 44,89 % 45,82 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,95 % 14,97 % 13,53 % 1,78 % 25,41 % -8,28 % 19,32 % -14,47 %
Categoria 22,17 % 7,16 % 13,80 % -7,55 % 22,99 % -7,23 % 20,54 % -13,30 %
Delta 9,78 % 7,81 % -0,27 % 9,33 % 2,42 % -1,05 % -1,22 % -1,17 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,07 % 4,12 % -1,97 % 3,20 % 2,74 % 4,80 % -0,34 % -2,58 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,44 % 21,55 % 15,82 %
Categoria 21,20 % 15,44 % 10,02 %
Delta 4,24 % 6,11 % 5,81 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta -1,50 % 0,41 % 0,88 %
Rischio
Volatilità 11,65 % 12,15 % 12,78 %
Volatilità Categoria 11,25 % 12,31 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -9,21 % -14,40 % -15,03 %
Tempo di recupero 92 j 58 j 271 j
DSR 7,04 % 8,28 % 8,91 %
Sortino 3,33 2,26 1,55
VAR 95 -1,98 % -2,35 % -2,71 %
VAR 99 -5,13 % -5,13 % -4,55 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,01 1,54 1,08
TEV 8,22 % 6,64 % 7,39 %
Information ratio (IR) -0,18 0,06 0,12
Up Capture Ratio 0,79 0,91 0,87
Down Capture Ratio 0,57 0,82 0,78
Indice Omega 2,02 1,69 1,45
Reattività
Beta 0,77 0,84 0,78
R² 55,33 72,69 72,07
Beta bull 0,80 0,72 0,71
Beta bear 0,89 0,88 0,76
Asimmetria
Skewness -0,30 -1,00 -0,75
Kurtosis 2,33 3,84 1,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR