Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -2,03 % 0,45 % 4,95 % 1,41 % 11,10 % 12,97 % 2,47 % 45,78 % -
Categoria 0,07 % 0,55 % 3,43 % 11,40 % 12,50 % 20,39 % 21,23 % 30,48 % 76,56 % 105,92 %
Delta -0,60 % -2,58 % -2,98 % -6,45 % -11,10 % -9,30 % -8,27 % -28,00 % -30,78 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,15 % -10,65 % 12,46 % 25,51 % -4,71 % 4,22 % - -
Categoria 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 % -0,73 %
Delta -10,13 % -5,01 % 1,03 % 3,06 % -8,06 % -12,58 % - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -13,04 % -3,06 % -21,32 % -26,55 % 25,46 % -15,67 % - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,31 % 0,51 % 9,09 %
Categoria 19,36 % 7,70 % 12,59 %
Delta -5,05 % -7,20 % -3,50 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 13,03 % 12,76 % 15,88 %
Volatilità Categoria 12,22 % 11,35 % 13,15 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -9,45 % -16,03 % -29,25 %
Tempo di recupero 117 j 1074 j -
DSR 9,51 % 9,46 % 10,29 %
Sortino 1,26 -0,27 0,72
VAR 95 -3,55 % -3,38 % -3,51 %
VAR 99 -5,74 % -4,19 % -4,63 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 -0,20 0,47
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,39 0,97 1,21
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,31 0,59
Kurtosis 1,60 0,17 4,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR