Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,99 % 2,35 % 5,50 % 7,59 % 9,84 % 3,94 % 11,04 % 9,25 % 48,04 % -
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta -0,46 % -2,07 % -4,03 % -4,95 % -14,10 % -3,25 % -14,92 % -31,38 % -39,51 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,76 % 3,15 % -10,65 % 12,46 % 25,51 % -4,71 % 4,22 % -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -10,25 % -10,13 % -5,01 % 1,03 % 3,06 % -8,06 % -12,58 % -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -13,04 % -3,06 % -21,32 % -26,55 % 25,46 % -15,67 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,76 % 1,29 % 7,97 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -10,25 % -8,26 % -4,44 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 13,44 % 12,87 % 15,90 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -9,45 % -13,60 % -29,25 %
Tempo di recupero 117 j 777 j -
DSR 9,79 % 9,48 % 10,36 %
Sortino 1,08 -0,19 0,60
VAR 95 -3,55 % -3,38 % -3,51 %
VAR 99 -5,74 % -4,19 % -4,63 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 -0,14 0,39
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,40 0,99 1,19
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,32 0,59
Kurtosis 1,23 0,11 4,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR