Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,24 % 1,91 % 2,72 % 19,64 % 16,45 % 19,13 % 72,66 % 89,58 % 200,51 %
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta 0,01 % 0,08 % 0,65 % 1,21 % 2,20 % 2,54 % 2,59 % 13,26 % 23,91 % 49,63 %
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,05 % 0,13 % 0,19 % 0,27 % 1,39 % 2,90 % 8,25 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,99 % 32,89 % 22,54 % -14,55 % 37,44 % 11,01 % 34,00 % -0,16 %
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 1,28 % 5,72 % 2,95 % 1,42 % 4,61 % 0,22 % 3,21 % 1,61 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,27 % 0,38 % 0,45 % 0,33 % 0,44 % 0,49 % 0,61 % 0,37 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,52 % 18,38 % 12,65 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 2,43 % 2,85 % 2,82 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 0,27 % 0,32 % 0,35 %
Rischio
Volatilità 11,37 % 14,88 % 15,75 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,67 % -22,96 % -22,96 %
Tempo di recupero 95 j 246 j 246 j
DSR 6,67 % 10,50 % 10,88 %
Sortino 2,78 1,48 0,97
VAR 95 -2,47 % -2,56 % -3,18 %
VAR 99 -2,53 % -7,18 % -4,96 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 1,04 0,67
TEV 0,27 % 0,16 % 0,12 %
Information ratio (IR) 1,01 2,04 2,84
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio 0,99 1,00 1,00
Indice Omega 1,67 1,49 1,30
Reattività
Beta 0,99 1,00 1,00
R² 99,95 99,99 99,99
Beta bull 1,00 1,00 1,00
Beta bear 0,98 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness 0,08 -1,17 -0,55
Kurtosis -0,53 6,78 3,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR