Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,49 % -1,37 % -2,90 % 2,31 % -0,39 % -4,17 % 6,03 % 45,91 % -11,46 % 52,57 %
Categoria -0,12 % 0,23 % -0,27 % 2,68 % 6,44 % 3,43 % 6,67 % 5,79 % 11,94 % 15,17 %
Delta -1,37 % -1,59 % -2,63 % -0,37 % -6,84 % -7,60 % -0,64 % 40,11 % -23,40 % 37,40 %
Benchmark* -0,12 % 0,23 % -0,27 % 2,68 % 6,44 % 3,43 % 6,67 % 5,79 % 11,94 % 15,17 %
Delta -1,37 % -1,59 % -2,63 % -0,37 % -6,84 % -7,60 % -0,64 % 40,11 % -23,40 % 37,40 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 20,75 % 23,39 % 21,39 % -55,75 % 29,39 % 6,04 % 24,30 % 4,29 %
Categoria 3,83 % -4,65 % 6,65 % -0,11 % 7,10 % -4,82 % 1,12 % 0,82 %
Delta 16,92 % 28,04 % 14,73 % -55,65 % 22,29 % 10,86 % 23,18 % 3,47 %
Benchmark* 3,83 % -4,65 % 6,65 % -0,11 % 7,10 % -4,82 % 1,12 % 0,82 %
Delta 16,92 % 28,04 % 14,73 % -55,65 % 22,29 % 10,86 % 23,18 % 3,47 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,84 % 13,42 % -0,03 %
Categoria 7,17 % 2,09 % 2,52 %
Delta -1,33 % 11,33 % -2,54 %
Benchmark* 7,17 % 2,09 % 2,52 %
Delta -1,33 % 11,33 % -2,54 %
Rischio
Volatilità 16,24 % 30,09 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 2,80 % 4,19 %
Volatilità Benchmark 2,35 % 2,80 % 4,19 %
Max drawdown -12,79 % -45,91 % -
Tempo di recupero - 335 j -
DSR 10,97 % 23,51 % -
Sortino 0,20 0,52 -
VAR 95 -3,71 % -5,31 % -
VAR 99 -4,52 % -10,05 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,40 -
TEV 15,98 % 29,73 % -
Information ratio (IR) -0,07 0,38 -
Up Capture Ratio 1,38 3,06 -
Down Capture Ratio 1,96 1,40 -
Indice Omega 1,08 1,26 -
Reattività
Beta 1,27 1,92 -
3,33 3,13 -
Beta bull 1,08 1,43 -
Beta bear -0,25 1,37 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -2,71 -
Kurtosis -0,40 20,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia