Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % -1,10 % -1,39 % 15,03 % 26,30 % 32,66 % 27,39 % 83,36 % 147,02 % 36,13 %
Categoria 0,18 % 0,27 % 0,04 % 3,26 % -2,01 % -1,70 % -0,49 % 6,05 % 13,56 % 13,80 %
Delta 0,65 % -1,37 % -1,43 % 11,77 % 28,31 % 34,36 % 27,88 % 77,30 % 133,45 % 22,34 %
Benchmark* 0,18 % 0,27 % 0,04 % 3,26 % -2,01 % -1,70 % -0,49 % 6,05 % 13,56 % 13,80 %
Delta 0,65 % -1,37 % -1,43 % 11,77 % 28,31 % 34,36 % 27,88 % 77,30 % 133,45 % 22,34 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,85 % 20,75 % 23,39 % 21,39 % -55,75 % 29,39 % 6,04 % 24,30 %
Categoria 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta -16,26 % 16,84 % 27,86 % 14,59 % -56,24 % 22,09 % 10,90 % 22,39 %
Benchmark* 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta -16,26 % 16,84 % 27,86 % 14,59 % -56,24 % 22,09 % 10,90 % 22,39 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,47 % 20,23 % 20,32 %
Categoria -0,52 % 2,06 % 2,59 %
Delta 33,99 % 18,17 % 17,73 %
Benchmark* -0,52 % 2,06 % 2,59 %
Delta 33,99 % 18,17 % 17,73 %
Rischio
Volatilità 18,26 % 21,18 % -
Volatilità Categoria 4,86 % 3,58 % 3,49 %
Volatilità Benchmark 4,86 % 3,58 % 3,49 %
Max drawdown -14,61 % -14,61 % -
Tempo di recupero 134 j 134 j -
DSR 9,66 % 13,91 % -
Sortino 3,16 1,25 -
VAR 95 -3,21 % -4,15 % -
VAR 99 -4,15 % -7,94 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,82 -
TEV 17,43 % 20,53 % -
Information ratio (IR) 1,95 0,89 -
Up Capture Ratio 2,54 2,85 -
Down Capture Ratio 0,20 1,12 -
Indice Omega 1,70 1,36 -
Reattività
Beta 1,13 1,57 -
9,09 7,03 -
Beta bull 0,59 0,71 -
Beta bear 1,12 1,25 -
Asimmetria
Skewness 0,56 -0,24 -
Kurtosis 0,16 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia