Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -0,40 % 4,11 % 3,76 % 15,54 % 39,73 % 28,85 % 97,45 % 163,53 % 44,39 %
Categoria -0,02 % -0,21 % 0,54 % 1,72 % -2,38 % -0,90 % 1,30 % 5,49 % 14,35 % 15,25 %
Delta -0,77 % -0,19 % 3,57 % 2,04 % 17,92 % 40,62 % 27,55 % 91,96 % 149,18 % 29,14 %
Benchmark* -0,02 % -0,21 % 0,54 % 1,72 % -2,38 % -0,90 % 1,30 % 5,49 % 14,35 % 15,25 %
Delta -0,77 % -0,19 % 3,57 % 2,04 % 17,92 % 40,62 % 27,55 % 91,96 % 149,18 % 29,14 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,85 % 20,75 % 23,39 % 21,39 % -55,75 % 29,39 % 6,04 % 24,30 %
Categoria 5,43 % 3,87 % -4,40 % 6,79 % 0,58 % 7,27 % -4,84 % 1,94 %
Delta -16,28 % 16,88 % 27,79 % 14,60 % -56,34 % 22,12 % 10,88 % 22,36 %
Benchmark* 5,43 % 3,87 % -4,40 % 6,79 % 0,58 % 7,27 % -4,84 % 1,94 %
Delta -16,28 % 16,88 % 27,79 % 14,60 % -56,34 % 22,12 % 10,88 % 22,36 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,35 % 23,05 % 20,61 %
Categoria 0,19 % 1,82 % 2,75 %
Delta 23,17 % 21,23 % 17,85 %
Benchmark* 0,19 % 1,82 % 2,75 %
Delta 23,17 % 21,23 % 17,85 %
Rischio
Volatilità 17,77 % 20,75 % -
Volatilità Categoria 4,71 % 3,49 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 4,71 % 3,49 % 3,42 %
Max drawdown -14,61 % -14,61 % -
Tempo di recupero 134 j 134 j -
DSR 9,75 % 13,33 % -
Sortino 2,11 1,51 -
VAR 95 -3,21 % -3,78 % -
VAR 99 -4,15 % -7,94 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,97 -
TEV 17,11 % 20,07 % -
Information ratio (IR) 1,34 1,05 -
Up Capture Ratio 1,91 2,97 -
Down Capture Ratio 0,07 0,91 -
Indice Omega 1,53 1,42 -
Reattività
Beta 1,02 1,65 -
7,29 7,67 -
Beta bull 1,79 1,15 -
Beta bear 1,09 1,49 -
Asimmetria
Skewness 0,63 -0,21 -
Kurtosis 0,51 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia