Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | 1,46 % | -10,70 % | -2,80 % | 1,36 % | -4,56 % | 13,39 % | 43,52 % | 95,40 % | 35,08 % |
| Categoria | -0,29 % | -0,30 % | -3,22 % | 0,06 % | 2,34 % | -0,10 % | 3,22 % | 12,51 % | 12,63 % | 20,16 % |
| Delta | 0,03 % | 1,76 % | -7,48 % | -2,86 % | -0,98 % | -4,46 % | 10,17 % | 31,01 % | 82,77 % | 14,92 % |
| Benchmark* | -0,29 % | -0,30 % | -3,22 % | 0,06 % | 2,34 % | -0,10 % | 3,22 % | 12,51 % | 12,63 % | 20,16 % |
| Delta | 0,03 % | 1,76 % | -7,48 % | -2,86 % | -0,98 % | -4,46 % | 10,17 % | 31,01 % | 82,77 % | 14,92 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 49,62 % | -10,85 % | 20,75 % | 23,39 % | 21,39 % | -55,75 % | 29,39 % | 6,04 % |
| Categoria | 2,97 % | 5,56 % | 3,96 % | -4,15 % | 6,67 % | 0,25 % | 7,25 % | -4,75 % |
| Delta | 46,66 % | -16,42 % | 16,79 % | 27,54 % | 14,72 % | -56,00 % | 22,14 % | 10,79 % |
| Benchmark* | 2,97 % | 5,56 % | 3,96 % | -4,15 % | 6,67 % | 0,25 % | 7,25 % | -4,75 % |
| Delta | 46,66 % | -16,42 % | 16,79 % | 27,54 % | 14,72 % | -56,00 % | 22,14 % | 10,79 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,16 % | 15,38 % | 18,32 % |
| Categoria | 5,21 % | 4,72 % | 3,34 % |
| Delta | 25,96 % | 10,66 % | 14,98 % |
| Benchmark* | 5,21 % | 4,72 % | 3,34 % |
| Delta | 25,96 % | 10,66 % | 14,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,95 % | 18,00 % | 25,73 % |
| Volatilità Categoria | 4,56 % | 3,49 % | 3,21 % |
| Volatilità Benchmark | 4,56 % | 3,49 % | 3,21 % |
| Max drawdown | -10,07 % | -14,61 % | -45,91 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 134 j | 335 j |
| DSR | 6,91 % | 11,93 % | 19,41 % |
| Sortino | 4,21 | 1,03 | 0,85 |
| VAR 95 | -2,72 % | -3,61 % | -4,10 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -6,52 % | -9,52 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,25 | 0,69 | 0,64 |
| TEV | 12,34 % | 17,36 % | 25,29 % |
| Information ratio (IR) | 2,11 | 0,62 | 0,59 |
| Up Capture Ratio | 1,63 | 1,98 | 2,47 |
| Down Capture Ratio | -0,48 | 1,13 | 0,96 |
| Indice Omega | 2,16 | 1,28 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 1,42 | 1,59 |
| R² | 9,49 | 7,60 | 3,90 |
| Beta bull | 1,66 | 0,93 | 1,08 |
| Beta bear | 1,30 | 1,51 | 1,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,52 | -0,16 | -2,59 |
| Kurtosis | 2,56 | 1,20 | 22,98 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Vivace FCP EUR-R(C)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia