Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,79 % | -7,04 % | -0,08 % | 4,42 % | 18,02 % | 39,97 % | 44,04 % | 127,68 % | 97,99 % | 310,33 % |
| Categoria | -0,99 % | -3,67 % | 1,48 % | 4,25 % | 18,38 % | 24,17 % | 20,07 % | 88,09 % | 54,88 % | 224,72 % |
| Delta | 0,20 % | -3,37 % | -1,55 % | 0,17 % | -0,36 % | 15,80 % | 23,98 % | 39,60 % | 43,11 % | 85,61 % |
| Benchmark* | -0,91 % | -4,18 % | 3,63 % | 9,13 % | 27,64 % | 31,81 % | 31,92 % | 121,72 % | 146,00 % | 455,27 % |
| Delta | 0,11 % | -2,86 % | -3,70 % | -4,71 % | -9,61 % | 8,16 % | 12,13 % | 5,97 % | -48,00 % | -144,94 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,40 % | 35,94 % | 41,23 % | -36,77 % | 22,26 % | 43,55 % | 33,81 % | - |
| Categoria | 8,58 % | 24,74 % | 35,60 % | -33,63 % | 21,88 % | 38,28 % | 37,46 % | -3,51 % |
| Delta | 2,82 % | 11,20 % | 5,63 % | -3,14 % | 0,38 % | 5,27 % | -3,66 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 2,20 % | -5,36 % | -6,71 % | -10,27 % | -18,42 % | 11,93 % | -16,58 % | - |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 55,89 % | 34,73 % | 16,70 % |
| Categoria | 25,27 % | 24,48 % | 10,24 % |
| Delta | 30,62 % | 10,25 % | 6,46 % |
| Benchmark* | 35,38 % | 32,45 % | 21,02 % |
| Delta | 20,51 % | 2,28 % | -4,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,11 % | 24,99 % | 25,45 % |
| Volatilità Categoria | 18,37 % | 18,77 % | 19,82 % |
| Volatilità Benchmark | 21,02 % | 23,20 % | 23,18 % |
| Max drawdown | -18,45 % | -35,89 % | -41,09 % |
| Tempo di recupero | - | 255 j | 914 j |
| DSR | 13,20 % | 16,39 % | 17,10 % |
| Sortino | 4,08 | 1,95 | 0,85 |
| VAR 95 | -5,27 % | -5,46 % | -5,27 % |
| VAR 99 | -6,64 % | -9,30 % | -7,31 % |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,33 | 1,28 | 0,57 |
| TEV | 10,21 % | 9,04 % | 9,20 % |
| Information ratio (IR) | 2,01 | 0,25 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,99 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,94 | 1,02 |
| Indice Omega | 2,03 | 1,56 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| R² | 80,50 | 86,93 | 86,96 |
| Beta bull | 1,07 | 1,01 | 1,04 |
| Beta bear | 1,19 | 1,11 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,01 | -0,41 | -0,13 |
| Kurtosis | 0,24 | 1,50 | 0,70 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
TCW Global AI Equity Fd AU
Az. tecnologia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR