Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,22 % -0,33 % 2,71 % 3,82 % 5,12 % 5,10 % 24,10 % 25,76 % -
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,06 % 1,21 % 1,82 % 1,28 % 3,78 % 8,18 % 0,52 % 3,24 %
Delta 0,04 % -0,22 % -0,39 % 1,49 % 1,99 % 3,84 % 1,32 % 15,92 % 25,23 % -
Benchmark* 0,08 % -0,08 % -0,41 % 0,42 % 1,60 % 0,71 % 3,28 % 2,63 % -8,78 % 0,16 %
Delta 0,01 % -0,15 % 0,07 % 2,29 % 2,21 % 4,41 % 1,82 % 21,47 % 34,53 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,41 % 4,17 % 4,68 % 0,60 % -1,21 % 8,48 % - -
Categoria 3,87 % 5,87 % -11,26 % -1,01 % 2,08 % 4,57 % -1,99 % 1,12 %
Delta -0,46 % -1,70 % 15,95 % 1,61 % -3,29 % 3,91 % - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 0,84 % -2,66 % 21,59 % 3,43 % -5,20 % 2,45 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,29 % 6,73 % 5,15 %
Categoria 4,56 % 2,96 % 0,17 %
Delta 2,73 % 3,77 % 4,97 %
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 2,55 % 5,24 % 6,85 %
Rischio
Volatilità 3,47 % 7,28 % 7,08 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,35 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -2,57 % -5,98 % -10,40 %
Tempo di recupero 19 j 83 j 494 j
DSR 1,97 % 3,82 % 4,49 %
Sortino 2,20 1,02 0,83
VAR 95 -0,57 % -1,01 % -1,18 %
VAR 99 -0,99 % -2,19 % -2,19 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,54 0,52
TEV 4,86 % 8,82 % 8,89 %
Information ratio (IR) 0,52 0,59 0,77
Up Capture Ratio 0,42 0,38 0,21
Down Capture Ratio -0,17 -0,04 -0,14
Indice Omega 1,53 1,29 1,26
Reattività
Beta 0,12 0,09 -0,02
1,66 0,49 0,03
Beta bull 0,00 -0,05 -0,29
Beta bear 0,15 -0,06 0,09
Asimmetria
Skewness 0,53 3,19 1,23
Kurtosis 0,79 25,80 22,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index