Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,20 % 0,59 % 1,85 % 3,40 % 9,03 % 8,10 % 19,19 % 24,07 % -
Categoria 0,04 % -0,01 % -0,18 % 0,09 % 0,80 % 2,00 % 1,62 % 10,35 % -1,56 % 2,71 %
Delta 0,27 % 0,21 % 0,77 % 1,75 % 2,60 % 7,03 % 6,48 % 8,83 % 25,62 % -
Benchmark* 0,13 % 0,20 % -0,41 % 0,07 % 0,14 % 1,16 % 0,49 % 8,01 % -10,72 % -1,73 %
Delta 0,18 % 0,00 % 1,00 % 1,78 % 3,26 % 7,87 % 7,61 % 11,18 % 34,79 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,41 % 4,17 % 4,68 % 0,60 % -1,21 % 8,48 % - -
Categoria 3,83 % 5,84 % -11,24 % -1,02 % 2,08 % 4,62 % -1,96 % 1,10 %
Delta -0,42 % -1,67 % 15,92 % 1,62 % -3,29 % 3,86 % - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 0,84 % -2,66 % 21,59 % 3,43 % -5,20 % 2,45 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,04 % 6,13 % 4,48 %
Categoria 1,99 % 3,46 % -0,18 %
Delta 6,05 % 2,67 % 4,66 %
Benchmark* 0,70 % 2,56 % -2,04 %
Delta 7,34 % 3,57 % 6,52 %
Rischio
Volatilità 3,25 % 4,65 % 6,99 %
Volatilità Categoria 2,11 % 2,75 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,34 % 4,67 % 5,23 %
Max drawdown -2,57 % -3,84 % -10,40 %
Tempo di recupero 19 j 113 j 494 j
DSR 1,73 % 2,83 % 4,42 %
Sortino 3,32 1,09 0,64
VAR 95 -0,40 % -0,89 % -1,01 %
VAR 99 -0,99 % -1,28 % -2,19 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 0,66 0,40
TEV 4,32 % 5,84 % 8,75 %
Information ratio (IR) 1,70 0,61 0,74
Up Capture Ratio 0,62 0,52 0,22
Down Capture Ratio -0,29 0,14 -0,11
Indice Omega 1,94 1,24 1,21
Reattività
Beta 0,14 0,21 -0,01
2,05 4,63 0,00
Beta bull 0,24 0,15 -0,29
Beta bear 0,09 -0,09 0,08
Asimmetria
Skewness 0,68 0,79 1,33
Kurtosis 2,34 2,44 24,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index