Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % 1,11 % 0,59 % -6,75 % 3,59 % 14,65 % 20,95 % 100,18 % 125,97 % 248,21 %
Categoria -1,03 % 0,15 % -0,28 % -5,37 % 3,13 % 9,33 % 14,26 % 66,55 % 54,81 % 135,77 %
Delta 0,13 % 0,96 % 0,87 % -1,37 % 0,46 % 5,32 % 6,69 % 33,63 % 71,15 % 112,44 %
Benchmark* -1,18 % 1,65 % 1,74 % -6,69 % 3,80 % 12,42 % 17,97 % 93,69 % 118,18 % 216,18 %
Delta 0,28 % -0,54 % -1,15 % -0,06 % -0,20 % 2,22 % 2,98 % 6,49 % 7,79 % 32,03 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,75 % 18,46 % 33,85 % -9,66 % 26,94 % -3,94 % 32,58 % -13,90 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 10,26 % 8,21 % 15,73 % 3,63 % -1,84 % -2,42 % 8,05 % 0,88 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 0,23 % 0,13 % 1,52 % -0,55 % 2,32 % 2,86 % 2,80 % -0,05 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,33 % 26,84 % 18,01 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta 6,31 % 7,20 % 8,30 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta 3,16 % 1,39 % 0,57 %
Rischio
Volatilità 15,37 % 16,02 % 17,90 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -9,84 % -17,51 % -25,14 %
Tempo di recupero - 50 j 392 j
DSR 10,30 % 11,15 % 12,89 %
Sortino 1,67 2,16 1,23
VAR 95 -3,04 % -3,11 % -3,28 %
VAR 99 -6,48 % -6,48 % -7,16 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 1,50 0,89
TEV 4,29 % 3,72 % 3,91 %
Information ratio (IR) 0,74 0,37 0,15
Up Capture Ratio 0,95 0,99 0,98
Down Capture Ratio 0,86 0,94 0,96
Indice Omega 1,48 1,63 1,38
Reattività
Beta 0,93 0,97 0,97
R² 92,66 94,68 95,32
Beta bull 0,95 0,95 0,95
Beta bear 1,00 1,01 0,98
Asimmetria
Skewness -0,47 -1,08 -1,08
Kurtosis 0,97 3,68 3,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR