Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,88 % 2,01 % 5,91 % 5,89 % 8,66 % 8,77 % 19,03 % 24,82 % 22,94 %
Categoria 0,18 % -0,28 % -1,13 % 0,68 % 3,04 % 3,35 % 3,76 % 15,13 % 25,24 % 39,46 %
Delta 0,00 % 1,17 % 3,14 % 5,23 % 2,85 % 5,31 % 5,01 % 3,90 % -0,42 % -16,52 %
Benchmark* 0,18 % -0,28 % -1,13 % 0,68 % 3,04 % 3,35 % 3,76 % 15,13 % 25,24 % 39,46 %
Delta 0,00 % 1,17 % 3,14 % 5,23 % 2,85 % 5,31 % 5,01 % 3,90 % -0,42 % -16,52 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,26 % 4,34 % 9,25 % -2,56 % -3,80 % -1,88 % 1,80 % -2,60 %
Categoria -4,78 % 14,37 % 2,59 % 4,55 % 11,10 % -1,40 % 5,90 % 3,77 %
Delta 10,03 % -10,02 % 6,66 % -7,11 % -14,90 % -0,48 % -4,10 % -6,37 %
Benchmark* -4,78 % 14,37 % 2,59 % 4,55 % 11,10 % -1,40 % 5,90 % 3,77 %
Delta 10,03 % -10,02 % 6,66 % -7,11 % -14,90 % -0,48 % -4,10 % -6,37 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,74 % 5,19 % 4,07 %
Categoria 3,89 % 5,17 % 4,92 %
Delta 5,85 % 0,02 % -0,85 %
Benchmark* 3,89 % 5,17 % 4,92 %
Delta 5,85 % 0,02 % -0,85 %
Rischio
Volatilità 4,71 % 5,42 % 5,49 %
Volatilità Categoria 3,44 % 4,99 % 5,12 %
Volatilità Benchmark 3,44 % 4,99 % 5,12 %
Max drawdown -2,87 % -6,67 % -7,98 %
Tempo di recupero 60 j 62 j 591 j
DSR 3,23 % 3,80 % 3,86 %
Sortino 2,40 0,60 0,54
VAR 95 -0,91 % -1,14 % -1,15 %
VAR 99 -2,41 % -2,23 % -2,23 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 0,42 0,38
TEV 5,94 % 6,93 % 7,62 %
Information ratio (IR) 1,01 -0,01 -0,10
Up Capture Ratio 0,36 0,26 0,15
Down Capture Ratio -0,55 -0,17 -0,17
Indice Omega 1,81 1,23 1,16
Reattività
Beta -0,07 0,13 -0,04
0,22 1,54 0,16
Beta bull -0,05 -0,04 -0,33
Beta bear 0,15 0,45 0,17
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,38 -0,30
Kurtosis 4,04 0,89 0,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD