Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,61 % 0,97 % 2,23 % 1,18 % 3,19 % 5,84 % 6,19 % 4,66 % -
Categoria -0,01 % -0,19 % 0,39 % 0,69 % 3,97 % 0,64 % 4,20 % -2,03 % 1,90 % 5,47 %
Delta 0,01 % 0,80 % 0,58 % 1,54 % -2,79 % 2,55 % 1,64 % 8,21 % 2,76 % -
Benchmark* -0,10 % -0,63 % -0,28 % -0,76 % 2,62 % -1,39 % -0,75 % -6,62 % -5,51 % -1,05 %
Delta 0,10 % 1,24 % 1,25 % 2,99 % -1,44 % 4,58 % 6,59 % 12,80 % 10,17 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,25 % -2,56 % -3,80 % -1,88 % 1,80 % -2,60 % - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,89 % 0,65 % 7,47 % -0,83 % -2,35 % 3,81 %
Delta 4,31 % 6,80 % -5,69 % -2,52 % -5,68 % -1,77 % - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 7,27 % 8,84 % -5,73 % -1,82 % -7,02 % -6,50 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,41 % 2,42 % 0,84 %
Categoria 4,13 % -0,93 % 0,23 %
Delta 2,27 % 3,35 % 0,60 %
Benchmark* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Delta 6,22 % 5,00 % 1,92 %
Rischio
Volatilità 5,07 % 5,26 % 5,05 %
Volatilità Categoria 3,33 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Max drawdown -4,57 % -9,11 % -10,73 %
Tempo di recupero 286 j 696 j 1239 j
DSR 3,61 % 3,73 % 3,72 %
Sortino 0,73 0,28 0,06
VAR 95 -1,14 % -1,20 % -1,26 %
VAR 99 -1,84 % -1,84 % -2,03 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,20 0,05
TEV 7,27 % 9,49 % 8,85 %
Information ratio (IR) 0,86 0,53 0,22
Up Capture Ratio 0,35 -0,15 -0,14
Down Capture Ratio -0,04 -0,26 -0,19
Indice Omega 1,19 1,08 1,03
Reattività
Beta 0,06 -0,21 -0,18
0,41 6,91 5,08
Beta bull -0,21 -0,29 -0,27
Beta bear 0,13 -0,12 -0,15
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,26 -0,42
Kurtosis 0,00 0,54 0,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index