Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 2,02 % -0,65 % 0,83 % 7,17 % 14,38 % 23,58 % 74,52 % 96,29 % 124,78 %
Categoria 0,28 % 1,21 % -0,70 % -0,38 % 5,43 % 11,02 % 17,21 % 52,71 % 55,55 % 90,39 %
Delta 0,20 % 0,81 % 0,05 % 1,21 % 1,73 % 3,37 % 6,37 % 21,81 % 40,74 % 34,40 %
Benchmark* -0,23 % 1,19 % -1,32 % -0,11 % 6,20 % 13,52 % 22,13 % 73,13 % 94,80 % 124,20 %
Delta 0,71 % 0,83 % 0,67 % 0,94 % 0,97 % 0,87 % 1,44 % 1,39 % 1,49 % 0,58 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,73 % 11,24 % 15,60 % -1,21 % 21,60 % -13,07 % 19,42 % -11,85 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 9,65 % 3,99 % 1,67 % 6,80 % -0,81 % -5,40 % -1,19 % 0,99 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -0,15 % 0,39 % 0,11 % 0,21 % -1,07 % 0,02 % -0,23 % 0,04 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,61 % 19,81 % 14,75 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 5,86 % 5,20 % 5,17 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 0,25 % 0,09 % 0,06 %
Rischio
Volatilità 11,10 % 12,01 % 13,46 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -8,39 % -14,73 % -17,09 %
Tempo di recupero 81 j 56 j 337 j
DSR 7,43 % 8,46 % 9,76 %
Sortino 2,90 2,01 1,30
VAR 95 -1,70 % -2,41 % -2,63 %
VAR 99 -5,81 % -5,81 % -6,26 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 1,41 0,94
TEV 2,19 % 2,73 % 2,99 %
Information ratio (IR) 0,11 0,03 0,02
Up Capture Ratio 0,98 0,98 0,98
Down Capture Ratio 0,93 0,97 0,96
Indice Omega 2,08 1,67 1,43
Reattività
Beta 0,96 0,96 0,95
R² 96,26 95,02 95,32
Beta bull 0,90 0,92 0,91
Beta bear 1,02 0,95 0,94
Asimmetria
Skewness -1,25 -1,33 -1,12
Kurtosis 4,21 5,85 3,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR