Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -0,69 % -1,98 % 3,38 % 12,55 % 14,34 % 26,11 % 72,85 % 100,91 % 113,71 %
Categoria -0,62 % -0,16 % -2,37 % 1,58 % 11,51 % 11,00 % 18,94 % 51,14 % 59,37 % 81,89 %
Delta 0,15 % -0,53 % 0,39 % 1,81 % 1,04 % 3,34 % 7,16 % 21,71 % 41,54 % 31,82 %
Benchmark* -0,37 % -0,78 % -1,87 % 3,29 % 12,54 % 14,13 % 25,78 % 71,98 % 99,76 % 114,17 %
Delta -0,10 % 0,09 % -0,12 % 0,10 % 0,02 % 0,20 % 0,33 % 0,87 % 1,15 % -0,46 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,73 % 11,24 % 15,60 % -1,21 % 21,60 % -13,07 % 19,42 % -11,85 %
Categoria 22,17 % 7,16 % 13,80 % -7,55 % 22,99 % -7,23 % 20,54 % -13,30 %
Delta 8,56 % 4,08 % 1,81 % 6,34 % -1,39 % -5,84 % -1,12 % 1,46 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -0,15 % 0,39 % 0,11 % 0,21 % -1,07 % 0,02 % -0,23 % 0,04 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,43 % 21,15 % 14,89 %
Categoria 21,20 % 15,44 % 10,02 %
Delta 6,23 % 5,71 % 4,87 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta 0,49 % 0,00 % -0,05 %
Rischio
Volatilità 11,06 % 12,10 % 13,48 %
Volatilità Categoria 11,25 % 12,31 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -8,39 % -14,73 % -17,09 %
Tempo di recupero 81 j 56 j 337 j
DSR 7,37 % 8,45 % 9,78 %
Sortino 3,45 2,16 1,31
VAR 95 -1,70 % -2,41 % -2,63 %
VAR 99 -5,81 % -5,81 % -6,26 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,30 1,51 0,95
TEV 2,19 % 2,73 % 2,99 %
Information ratio (IR) 0,22 0 -0,02
Up Capture Ratio 0,98 0,99 0,97
Down Capture Ratio 0,93 0,97 0,96
Indice Omega 2,19 1,69 1,42
Reattività
Beta 0,96 0,96 0,95
R² 96,26 95,07 95,33
Beta bull 0,89 0,93 0,91
Beta bear 1,02 0,94 0,94
Asimmetria
Skewness -1,32 -1,30 -1,12
Kurtosis 4,41 5,67 3,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR