Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,23 % 0,85 % 1,45 % 1,75 % 3,37 % 10,50 % 9,54 % 8,40 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,17 % 0,76 % 1,48 % 1,70 % 3,38 % 8,55 % 6,33 % 5,10 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,06 % 0,09 % -0,03 % 0,05 % -0,02 % 1,95 % 3,21 % 3,30 %
Benchmark* -0,01 % -0,01 % 0,05 % 0,42 % 1,79 % 1,86 % 3,90 % 6,35 % 3,97 % 4,12 %
Delta 0,03 % 0,06 % 0,18 % 0,43 % -0,33 % -0,11 % -0,53 % 4,16 % 5,57 % 4,28 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,25 % 3,72 % -0,47 % -0,44 % 0,07 % 0,71 % -1,28 % 0,11 %
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,47 % -0,12 % 3,10 % -0,19 % -0,12 % -0,40 % 0,26 % -0,14 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,62 % -0,17 % 4,45 % 0,14 % -0,11 % 0,24 % -1,14 % 0,20 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,46 % 3,33 % 1,85 %
Categoria 3,83 % 2,96 % 1,26 %
Delta -0,37 % 0,37 % 0,59 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -1,23 % 0,99 % 1,06 %
Rischio
Volatilità 0,12 % 0,48 % 0,48 %
Volatilità Categoria 0,73 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -0,03 % -0,53 % -1,59 %
Tempo di recupero 10 j 25 j 841 j
DSR 0,05 % 0,35 % 0,31 %
Sortino 9,79 1,46 1,31
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,03 %
VAR 99 0,00 % -0,17 % -0,17 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,09 1,08 0,85
TEV 1,04 % 1,67 % 1,53 %
Information ratio (IR) -1,18 0,59 0,69
Up Capture Ratio 0,44 0,41 0,33
Down Capture Ratio -0,81 -0,32 -0,15
Indice Omega 5,41 2,20 1,91
Reattività
Beta 0,01 -0,02 0,02
1,40 0,29 0,23
Beta bull 0,01 -0,17 -0,12
Beta bear 0,07 0,09 0,03
Asimmetria
Skewness -0,90 -3,79 -2,08
Kurtosis 2,48 47,13 24,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index