Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,24 % 0,90 % 1,37 % 2,06 % 3,50 % 12,14 % 9,95 % 9,54 %
Categoria 0,50 % 0,13 % 0,20 % 0,87 % -0,47 % -1,20 % 1,46 % 7,27 % 5,21 % 15,40 %
Delta -0,49 % -0,10 % 0,04 % 0,03 % 1,84 % 3,26 % 2,04 % 4,88 % 4,75 % -5,86 %
Benchmark* 0,49 % 0,35 % 0,36 % 1,14 % -1,74 % -3,46 % 0,30 % 3,60 % 2,22 % 19,45 %
Delta -0,48 % -0,33 % -0,12 % -0,24 % 3,10 % 5,52 % 3,20 % 8,55 % 7,74 % -9,91 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,79 % 4,46 % -0,82 % -0,84 % 0,00 % 1,80 % -2,22 % 0,48 %
Categoria 6,53 % 6,18 % -9,86 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,62 % -2,39 %
Delta -1,74 % -1,72 % 9,03 % -4,44 % -0,37 % -8,47 % -1,60 % 2,87 %
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -3,20 % -1,31 % 10,36 % -5,20 % -1,21 % -11,69 % -3,61 % 4,51 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,49 % 3,89 % 1,92 %
Categoria 1,76 % 2,19 % 1,10 %
Delta 1,74 % 1,70 % 0,82 %
Benchmark* 0,12 % 0,88 % 0,51 %
Delta 3,37 % 3,00 % 1,41 %
Rischio
Volatilità 0,38 % 0,65 % 0,66 %
Volatilità Categoria 5,12 % 4,46 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,59 % 6,40 % 6,48 %
Max drawdown -0,37 % -0,82 % -2,52 %
Tempo di recupero 36 j 52 j 832 j
DSR 0,28 % 0,55 % 0,49 %
Sortino 2,90 1,70 0,79
VAR 95 0,00 % 0,00 % -0,10 %
VAR 99 -0,17 % -0,17 % -0,28 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,17 1,45 0,59
TEV 7,42 % 6,34 % 6,46 %
Information ratio (IR) 0,45 0,47 0,22
Up Capture Ratio 0,11 0,11 0,05
Down Capture Ratio -0,07 -0,12 -0,06
Indice Omega 2,39 2,15 1,39
Reattività
Beta 0,02 0,01 0,01
23,01 1,93 0,64
Beta bull 0,00 -0,01 -0,03
Beta bear 0,03 0,05 0,05
Asimmetria
Skewness -2,55 -6,53 -3,65
Kurtosis 9,32 60,41 29,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index