Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,19 % 1,14 % 0,57 % 2,31 % 2,01 % 4,21 % 10,60 % 11,53 % -
Categoria -0,55 % -1,18 % 1,65 % -5,44 % -3,80 % -5,67 % 1,35 % 4,41 % 7,30 % 14,78 %
Delta 0,55 % 1,37 % -0,51 % 6,01 % 6,11 % 7,68 % 2,86 % 6,19 % 4,23 % -
Benchmark* -0,80 % -1,10 % 2,26 % -5,57 % -3,65 % -6,15 % 2,14 % 4,03 % 4,76 % 16,25 %
Delta 0,80 % 1,29 % -1,12 % 6,14 % 5,96 % 8,17 % 2,07 % 6,57 % 6,78 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,09 % 5,03 % -6,65 % 0,39 % 0,59 % 2,95 % - -
Categoria 10,81 % 1,40 % 3,27 % 7,68 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta -6,72 % 3,63 % -9,92 % -7,29 % 6,84 % -2,31 % - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -7,42 % 3,91 % -9,31 % -6,46 % 5,87 % -3,04 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,46 % 3,06 % 2,23 %
Categoria -0,59 % 1,03 % 1,09 %
Delta 6,04 % 2,04 % 1,14 %
Benchmark* 0,37 % 1,05 % 0,84 %
Delta 5,09 % 2,01 % 1,39 %
Rischio
Volatilità 2,84 % 3,63 % 3,27 %
Volatilità Categoria 7,54 % 7,01 % 6,81 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 7,21 % 7,09 %
Max drawdown -1,78 % -5,23 % -10,12 %
Tempo di recupero 21 j 169 j 1025 j
DSR 1,99 % 2,57 % 2,32 %
Sortino 1,10 0,16 0,38
VAR 95 -0,38 % -0,83 % -0,61 %
VAR 99 -1,41 % -1,41 % -1,41 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,11 0,27
TEV 8,20 % 8,86 % 8,79 %
Information ratio (IR) 0,62 0,23 0,16
Up Capture Ratio 0,16 -0,04 -0,08
Down Capture Ratio -0,12 -0,22 -0,22
Indice Omega 1,34 1,06 1,13
Reattività
Beta 0,04 -0,13 -0,16
1,35 6,44 12,45
Beta bull -0,13 -0,19 -0,25
Beta bear 0,15 -0,07 -0,12
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,34 -0,47
Kurtosis 3,35 1,33 2,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index