Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,46 % 0,65 % 2,55 % 3,33 % 4,22 % 5,02 % 12,76 % 10,69 % -
Categoria 0,54 % 2,91 % 3,57 % 1,51 % -5,40 % -5,04 % 0,01 % 2,27 % 15,41 % 21,75 %
Delta -0,17 % -2,44 % -2,93 % 1,04 % 8,73 % 9,26 % 5,02 % 10,49 % -4,72 % -
Benchmark* -0,52 % 1,97 % 2,60 % -0,28 % -7,44 % -7,38 % -1,92 % -0,49 % 11,10 % 20,66 %
Delta 0,88 % -1,51 % -1,96 % 2,83 % 10,77 % 11,60 % 6,95 % 13,25 % -0,41 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,09 % 5,03 % -6,65 % 0,39 % 0,59 % 2,95 % - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -6,68 % 3,63 % -9,95 % -7,30 % 6,88 % -2,30 % - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -7,42 % 3,91 % -9,31 % -6,46 % 5,87 % -3,04 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,78 % 4,66 % 2,13 %
Categoria -3,00 % 0,33 % 1,18 %
Delta 8,78 % 4,33 % 0,95 %
Benchmark* -3,28 % -0,11 % 0,71 %
Delta 9,06 % 4,78 % 1,42 %
Rischio
Volatilità 2,87 % 3,32 % 3,22 %
Volatilità Categoria 7,49 % 6,88 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,27 % 7,09 % 7,05 %
Max drawdown -1,78 % -5,23 % -10,12 %
Tempo di recupero 21 j 169 j 1025 j
DSR 2,04 % 2,24 % 2,33 %
Sortino 1,38 0,83 0,29
VAR 95 -0,56 % -0,61 % -0,61 %
VAR 99 -1,41 % -1,17 % -1,41 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,56 0,21
TEV 8,45 % 8,46 % 8,67 %
Information ratio (IR) 1,07 0,57 0,16
Up Capture Ratio 0,19 0,04 -0,08
Down Capture Ratio -0,08 -0,21 -0,19
Indice Omega 1,38 1,21 1,08
Reattività
Beta 0,04 -0,10 -0,15
1,19 4,74 11,03
Beta bull -0,22 -0,16 -0,25
Beta bear 0,11 -0,08 -0,10
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,14 -0,53
Kurtosis 3,13 0,99 2,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index