Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,09 % 0,93 % 1,41 % 3,45 % 3,55 % 5,57 % 14,53 % 10,88 % -
Categoria -0,26 % -0,31 % -2,17 % -3,57 % -8,87 % -8,30 % -2,83 % 1,03 % 6,41 % 13,61 %
Delta 0,07 % 0,40 % 3,10 % 4,98 % 12,32 % 11,85 % 8,40 % 13,50 % 4,47 % -
Benchmark* 0,00 % -0,54 % -2,11 % -4,69 % -10,25 % -9,54 % -2,94 % -1,44 % 3,35 % 13,80 %
Delta -0,18 % 0,63 % 3,05 % 6,10 % 13,70 % 13,09 % 8,52 % 15,97 % 7,53 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,09 % 5,03 % -6,65 % 0,39 % 0,59 % 2,95 % - -
Categoria 10,84 % 1,43 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -6,75 % 3,60 % -9,95 % -7,30 % 6,88 % -2,30 % - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -7,42 % 3,91 % -9,31 % -6,46 % 5,87 % -3,04 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,78 % 4,66 % 2,13 %
Categoria -2,94 % 0,38 % 1,21 %
Delta 8,72 % 4,29 % 0,92 %
Benchmark* -3,28 % -0,11 % 0,71 %
Delta 9,06 % 4,78 % 1,42 %
Rischio
Volatilità 2,87 % 3,32 % 3,22 %
Volatilità Categoria 7,49 % 6,88 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,27 % 7,09 % 7,05 %
Max drawdown -1,78 % -5,23 % -10,12 %
Tempo di recupero 21 j 169 j 1025 j
DSR 2,04 % 2,24 % 2,33 %
Sortino 1,38 0,83 0,29
VAR 95 -0,56 % -0,61 % -0,61 %
VAR 99 -1,41 % -1,17 % -1,41 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,56 0,21
TEV 8,45 % 8,46 % 8,67 %
Information ratio (IR) 1,07 0,57 0,16
Up Capture Ratio 0,19 0,04 -0,08
Down Capture Ratio -0,08 -0,21 -0,19
Indice Omega 1,38 1,21 1,08
Reattività
Beta 0,04 -0,10 -0,15
1,19 4,74 11,03
Beta bull -0,22 -0,16 -0,25
Beta bear 0,11 -0,08 -0,10
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,14 -0,53
Kurtosis 3,13 0,99 2,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index