Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 0,53 % -1,60 % 10,10 % 22,01 % 15,23 % 36,89 % 60,85 % 70,04 % 107,99 %
Categoria 0,64 % 1,72 % 1,98 % 8,42 % 12,33 % 7,52 % 14,97 % -5,76 % 14,51 % 57,47 %
Delta -0,97 % -1,19 % -3,58 % 1,68 % 9,69 % 7,71 % 21,92 % 66,61 % 55,53 % 50,52 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 20,69 % -8,06 % 39,23 % -7,90 % 15,80 % -16,28 % 9,78 % 16,53 %
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,35 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,67 %
Delta 14,65 % 8,83 % 32,85 % -16,25 % -4,79 % -3,94 % -8,59 % 3,87 %
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 14,68 % 7,09 % 33,65 % -16,21 % -4,91 % -5,75 % -10,88 % 1,70 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,77 % 17,17 % 11,37 %
Categoria 12,38 % -2,47 % 2,62 %
Delta 22,38 % 19,64 % 8,75 %
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 22,19 % 19,01 % 8,55 %
Rischio
Volatilità 9,89 % 10,60 % 13,27 %
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,10 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -6,63 % -12,41 % -30,82 %
Tempo di recupero 85 j 329 j 464 j
DSR 6,14 % 6,95 % 10,06 %
Sortino 5,05 2,27 1,07
VAR 95 -2,62 % -2,53 % -2,69 %
VAR 99 -3,43 % -3,43 % -6,35 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,13 1,49 0,81
TEV 10,88 % 12,67 % 13,61 %
Information ratio (IR) 2,04 1,50 0,63
Up Capture Ratio 0,74 0,62 0,54
Down Capture Ratio -0,07 0,18 0,31
Indice Omega 2,72 1,63 1,38
Reattività
Beta 0,42 0,38 0,48
24,11 24,26 35,27
Beta bull 0,40 0,31 0,30
Beta bear 1,18 0,46 0,75
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,47 -1,98
Kurtosis 2,08 0,28 11,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR