Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,25 % 1,07 % -0,93 % 5,47 % 4,87 % 7,66 % 23,63 % 38,90 % 57,66 %
Categoria -0,07 % 0,48 % 0,09 % -0,73 % 2,62 % 2,74 % 3,81 % 17,20 % 14,09 % 29,67 %
Delta 0,02 % 0,77 % 0,97 % -0,20 % 2,85 % 2,13 % 3,85 % 6,43 % 24,82 % 27,99 %
Benchmark* -0,17 % 0,67 % 0,41 % -0,94 % 3,21 % 4,03 % 5,34 % 20,34 % 20,09 % 46,17 %
Delta 0,12 % 0,58 % 0,65 % 0,01 % 2,26 % 0,84 % 2,31 % 3,29 % 18,82 % 11,49 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,17 % 17,19 % 10,26 % 1,29 % 12,21 % -8,59 % 14,90 % 3,71 %
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta -1,89 % 6,16 % 2,49 % 9,28 % 5,08 % -6,73 % 3,31 % 4,63 %
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 0,16 % 2,54 % 0,69 % 8,70 % 3,29 % -7,71 % -0,93 % 2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,55 % 7,53 % 6,82 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta 2,50 % 1,77 % 4,00 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta 1,16 % 0,88 % 3,07 %
Rischio
Volatilità 4,94 % 6,91 % 7,87 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -2,94 % -12,41 % -12,41 %
Tempo di recupero 93 j 505 j 505 j
DSR 3,28 % 5,16 % 5,65 %
Sortino 1,38 0,91 0,84
VAR 95 -1,23 % -1,33 % -1,47 %
VAR 99 -1,47 % -4,62 % -3,75 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,68 0,61
TEV 2,78 % 3,42 % 5,55 %
Information ratio (IR) 0,42 0,26 0,55
Up Capture Ratio 1,13 1,04 1,02
Down Capture Ratio 1,07 0,98 0,81
Indice Omega 1,38 1,30 1,27
Reattività
Beta 1,09 1,04 0,91
R² 68,96 75,65 50,73
Beta bull 0,92 1,00 0,97
Beta bear 1,22 1,12 0,89
Asimmetria
Skewness -0,17 -1,46 -0,79
Kurtosis 0,09 6,82 3,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index