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Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | 0,35 % | 4,35 % | 11,68 % | 25,88 % | 13,74 % | 37,20 % | -31,73 % | -16,68 % | 22,37 % |
| Categoria | -0,07 % | 1,02 % | 3,81 % | 10,74 % | 23,94 % | 12,67 % | 33,74 % | -2,03 % | 7,11 % | 39,78 % |
| Delta | -0,17 % | -0,67 % | 0,54 % | 0,93 % | 1,94 % | 1,07 % | 3,45 % | -29,70 % | -23,79 % | -17,41 % |
| Benchmark* | -0,87 % | 0,95 % | 5,57 % | 11,93 % | 22,68 % | 14,76 % | 38,55 % | -47,82 % | -47,90 % | -34,32 % |
| Delta | 0,63 % | -0,60 % | -1,21 % | -0,25 % | 3,20 % | -1,02 % | -1,35 % | 16,09 % | 31,22 % | 56,69 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,87 % | -58,68 % | 25,17 % | -12,49 % | 36,12 % | -14,84 % | 19,38 % | 39,24 % |
| Categoria | 21,50 % | -37,08 % | 20,43 % | -10,53 % | 31,04 % | -10,48 % | 8,60 % | 30,48 % |
| Delta | 11,37 % | -21,60 % | 4,74 % | -1,96 % | 5,08 % | -4,36 % | 10,78 % | 8,75 % |
| Benchmark* | 25,33 % | -69,40 % | 23,33 % | -19,90 % | 35,11 % | -7,89 % | 5,95 % | 29,63 % |
| Delta | 7,54 % | 10,73 % | 1,85 % | 7,41 % | 1,01 % | -6,95 % | 13,44 % | 9,60 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,20 % | -11,95 % | -3,58 % |
| Categoria | 33,74 % | -0,68 % | 1,38 % |
| Delta | 3,45 % | -11,26 % | -4,97 % |
| Benchmark* | 38,55 % | -19,49 % | -12,22 % |
| Delta | -1,35 % | 7,55 % | 8,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,66 % | 29,83 % | 27,98 % |
| Volatilità Categoria | 10,29 % | 19,63 % | 20,98 % |
| Volatilità Benchmark | 12,51 % | 38,71 % | 34,98 % |
| Max drawdown | -9,17 % | -70,99 % | -70,99 % |
| Tempo di recupero | 105 j | - | - |
| DSR | 6,13 % | 27,78 % | 24,95 % |
| Sortino | 5,46 | -0,48 | -0,17 |
| VAR 95 | -2,19 % | -4,72 % | -4,00 % |
| VAR 99 | -3,33 % | -20,86 % | -19,50 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,87 | -0,45 | -0,15 |
| TEV | 6,85 % | 41,43 % | 32,72 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | 0,18 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,49 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,51 | 0,57 |
| Indice Omega | 2,38 | 0,85 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,22 | 0,38 |
| R² | 70,80 | 8,46 | 22,84 |
| Beta bull | 0,92 | -0,03 | 0,42 |
| Beta bear | 0,87 | 0,14 | 0,27 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | -6,22 | -5,20 |
| Kurtosis | -0,12 | 53,29 | 44,30 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SEB East Europe Sm&Md Cap exRussia C EUR
Az. Paesi Emerg. Europa e Russia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR