Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,32 % -0,19 % 0,58 % -0,47 % 0,88 % -0,13 % 2,19 % 2,69 % -
Categoria 0,00 % 0,09 % 0,26 % 0,77 % 1,49 % 0,90 % 3,96 % 6,95 % 6,91 % 4,44 %
Delta -0,12 % 0,23 % -0,45 % -0,19 % -1,96 % -0,03 % -4,09 % -4,76 % -4,21 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,52 % 0,92 % -0,30 % -0,41 % -0,08 % 0,62 % - -
Categoria 3,79 % 3,83 % -3,56 % -0,25 % 0,19 % 1,10 % -1,55 % 0,23 %
Delta -3,26 % -2,91 % 3,26 % -0,16 % -0,27 % -0,48 % - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -3,11 % -2,97 % 4,61 % 0,17 % -0,26 % 0,15 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,10 % 0,79 % 0,65 %
Categoria 3,67 % 1,96 % 1,46 %
Delta -3,57 % -1,17 % -0,80 %
Benchmark* 4,33 % 1,50 % 0,74 %
Delta -4,23 % -0,71 % -0,09 %
Rischio
Volatilità 2,60 % 2,68 % 2,40 %
Volatilità Categoria 0,70 % 1,12 % 1,02 %
Volatilità Benchmark 1,09 % 1,76 % 1,47 %
Max drawdown -2,42 % -2,42 % -2,94 %
Tempo di recupero - - 972 j
DSR 2,49 % 2,29 % 1,95 %
Sortino -1,32 -0,78 -0,34
VAR 95 -0,44 % -0,44 % -0,44 %
VAR 99 -1,64 % -1,64 % -1,59 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,27 -0,67 -0,27
TEV 2,79 % 3,39 % 2,90 %
Information ratio (IR) -1,52 -0,21 -0,03
Up Capture Ratio 0,25 0,09 0,14
Down Capture Ratio 0,87 -0,07 -0,01
Indice Omega 0,55 0,75 0,89
Reattività
Beta 0,06 -0,20 -0,12
0,07 1,71 0,51
Beta bull -0,09 -0,44 -0,32
Beta bear -1,48 -0,55 -0,23
Asimmetria
Skewness -3,22 -1,84 -1,52
Kurtosis 12,51 7,80 7,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index