Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,98 % -1,08 % -0,77 % -0,06 % -0,23 % -0,22 % 0,17 % 0,67 % -
Categoria 0,02 % 0,01 % 0,06 % 0,34 % 0,93 % 2,26 % 2,27 % 9,88 % 5,95 % 5,59 %
Delta -0,24 % -0,99 % -1,14 % -1,11 % -0,99 % -2,49 % -2,49 % -9,71 % -5,28 % -
Benchmark* 0,03 % 0,07 % 0,03 % 0,38 % 0,83 % 2,46 % 2,48 % 9,81 % 4,20 % 4,64 %
Delta -0,26 % -1,05 % -1,11 % -1,15 % -0,89 % -2,69 % -2,70 % -9,64 % -3,53 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,52 % 0,92 % -0,30 % -0,41 % -0,08 % 0,62 % - -
Categoria 3,77 % 3,81 % -3,56 % -0,26 % 0,20 % 1,07 % -1,54 % 0,24 %
Delta -3,24 % -2,90 % 3,26 % -0,15 % -0,28 % -0,45 % - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -3,11 % -2,97 % 4,61 % 0,17 % -0,26 % 0,15 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,47 % 0,87 % 0,40 %
Categoria 2,43 % 3,23 % 1,19 %
Delta -2,90 % -2,36 % -0,79 %
Benchmark* 2,59 % 3,14 % 0,86 %
Delta -3,05 % -2,26 % -0,45 %
Rischio
Volatilità 2,69 % 2,43 % 2,43 %
Volatilità Categoria 0,59 % 0,78 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,35 % 1,48 %
Max drawdown -2,10 % -2,50 % -2,69 %
Tempo di recupero - - 876 j
DSR 2,50 % 2,18 % 2,04 %
Sortino -1,11 -0,99 -0,62
VAR 95 -0,50 % -0,44 % -0,44 %
VAR 99 -1,64 % -1,64 % -1,59 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,89 -0,52
TEV 2,75 % 2,80 % 2,93 %
Information ratio (IR) -1,11 -0,81 -0,15
Up Capture Ratio 0,13 0,24 0,13
Down Capture Ratio 0,83 0,16 0,03
Indice Omega 0,63 0,68 0,81
Reattività
Beta 0,22 -0,03 -0,11
0,44 0,03 0,43
Beta bull 0,61 -0,29 -0,29
Beta bear -1,27 -0,19 -0,26
Asimmetria
Skewness -2,63 -2,49 -1,69
Kurtosis 9,29 10,22 7,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index