Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,38 % 2,52 % 2,25 % -15,72 % -15,05 % -17,44 % -26,07 % 46,66 % 42,60 % -
Categoria 0,25 % 3,68 % 10,13 % -3,04 % -1,21 % -1,73 % -2,54 % 9,95 % 63,40 % 35,48 %
Delta 1,13 % -1,16 % -7,87 % -12,68 % -13,84 % -15,71 % -23,53 % 36,70 % -20,80 % -
Benchmark* -0,13 % 3,62 % 11,62 % -1,71 % 3,31 % 2,13 % 6,18 % 17,47 % 42,01 % 38,85 %
Delta 1,51 % -1,10 % -9,37 % -14,01 % -18,36 % -19,57 % -32,25 % 29,18 % 0,59 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,91 % -12,75 % 89,50 % -23,08 % -17,41 % 8,31 % - -
Categoria 5,54 % 8,64 % -2,12 % 16,28 % 2,92 % 12,81 % -12,30 % 14,25 %
Delta 16,37 % -21,39 % 91,62 % -39,36 % -20,33 % -4,50 % - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 7,57 % -18,77 % 104,65 % -28,67 % -25,72 % -12,41 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -30,22 % 7,63 % 5,70 %
Categoria -6,59 % -0,76 % 8,64 %
Delta -23,63 % 8,39 % -2,95 %
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -32,97 % 6,38 % 0,30 %
Rischio
Volatilità 29,26 % 36,21 % 38,14 %
Volatilità Categoria 11,77 % 10,75 % 11,46 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -35,55 % -35,55 % -42,19 %
Tempo di recupero - - 567 j
DSR 25,70 % 23,90 % 25,04 %
Sortino -1,30 0,21 0,17
VAR 95 -5,66 % -6,95 % -7,10 %
VAR 99 -20,36 % -14,21 % -14,21 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,14 0,14 0,11
TEV 32,05 % 37,10 % 38,04 %
Information ratio (IR) -1,03 0,17 0,01
Up Capture Ratio -0,10 0,60 0,76
Down Capture Ratio 0,47 0,23 0,52
Indice Omega 0,67 1,15 1,14
Reattività
Beta 0,16 0,34 0,52
0,72 1,77 4,11
Beta bull -0,09 -0,08 0,12
Beta bear 0,14 0,61 0,61
Asimmetria
Skewness -2,18 0,16 0,52
Kurtosis 9,86 3,05 5,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR