Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,69 % | -0,08 % | 0,62 % | 3,35 % | 16,01 % | 27,04 % | 28,71 % | 71,57 % | 40,62 % | 76,34 % |
| Categoria | -1,41 % | 0,69 % | 1,57 % | 3,27 % | 17,11 % | 28,38 % | 30,71 % | 75,93 % | 48,95 % | 101,45 % |
| Delta | -0,27 % | -0,77 % | -0,94 % | 0,08 % | -1,09 % | -1,34 % | -2,00 % | -4,36 % | -8,34 % | -25,11 % |
| Benchmark* | -1,64 % | 0,41 % | 1,33 % | 4,20 % | 17,51 % | 29,15 % | 31,29 % | 82,77 % | 57,62 % | 111,41 % |
| Delta | -0,04 % | -0,49 % | -0,71 % | -0,85 % | -1,49 % | -2,12 % | -2,57 % | -11,20 % | -17,00 % | -35,07 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,48 % | 12,22 % | 3,47 % | -16,88 % | 2,40 % | 6,40 % | 17,79 % | - |
| Categoria | 16,13 % | 13,18 % | 6,07 % | -16,81 % | 6,54 % | 8,18 % | 20,78 % | -12,28 % |
| Delta | -0,65 % | -0,96 % | -2,60 % | -0,07 % | -4,14 % | -1,78 % | -2,99 % | - |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -2,61 % | -2,12 % | -2,54 % | -1,74 % | -3,19 % | -1,91 % | -2,93 % | - |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,37 % | 19,13 % | 6,94 % |
| Categoria | 32,64 % | 19,75 % | 8,13 % |
| Delta | -1,27 % | -0,62 % | -1,19 % |
| Benchmark* | 33,61 % | 21,26 % | 9,37 % |
| Delta | -2,24 % | -2,13 % | -2,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,56 % | 14,98 % | 14,89 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 13,68 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,25 % | 14,66 % | 14,61 % |
| Max drawdown | -13,41 % | -17,89 % | -25,57 % |
| Tempo di recupero | - | 175 j | 1399 j |
| DSR | 9,33 % | 9,67 % | 10,46 % |
| Sortino | 3,15 | 1,69 | 0,46 |
| VAR 95 | -3,87 % | -3,49 % | -3,76 % |
| VAR 99 | -5,05 % | -5,05 % | -4,61 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,77 | 1,09 | 0,33 |
| TEV | 2,22 % | 3,28 % | 3,66 % |
| Information ratio (IR) | -1,01 | -0,65 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,90 | 1,48 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 1,00 | 0,99 |
| R² | 98,21 | 95,21 | 93,97 |
| Beta bull | 1,05 | 1,01 | 0,98 |
| Beta bear | 0,99 | 0,96 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | -0,15 | -0,20 |
| Kurtosis | 0,75 | 1,18 | 0,73 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI EM UCITS ETF EUR Dist
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR