Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % 1,26 % 4,71 % -2,85 % 4,83 % 11,46 % 15,96 % 96,23 % 83,17 % 152,60 %
Categoria -0,76 % 0,26 % 1,36 % -4,31 % 4,17 % 10,47 % 14,58 % 67,65 % 56,43 % 137,85 %
Delta 0,17 % 1,00 % 3,35 % 1,46 % 0,65 % 0,99 % 1,38 % 28,58 % 26,74 % 14,76 %
Benchmark* -0,42 % 1,70 % 3,76 % -5,40 % 5,12 % 13,77 % 18,64 % 95,06 % 120,79 % 218,41 %
Delta -0,17 % -0,43 % 0,95 % 2,55 % -0,30 % -2,31 % -2,68 % 1,17 % -37,61 % -65,81 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,96 % 22,20 % 22,39 % -15,31 % 28,13 % -13,55 % 26,85 % -16,90 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 6,47 % 11,95 % 4,28 % -2,02 % -0,65 % -12,03 % 2,31 % -2,13 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -3,56 % 3,88 % -9,94 % -6,20 % 3,51 % -6,75 % -2,93 % -3,05 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,51 % 25,87 % 13,14 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta 0,49 % 6,23 % 3,43 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta -2,66 % 0,42 % -4,30 %
Rischio
Volatilità 14,76 % 14,74 % 16,96 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -11,71 % -15,95 % -30,83 %
Tempo di recupero 49 j 50 j 771 j
DSR 9,88 % 10,38 % 12,47 %
Sortino 1,16 2,22 0,88
VAR 95 -3,03 % -2,60 % -3,71 %
VAR 99 -6,07 % -6,07 % -6,55 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 1,57 0,65
TEV 6,36 % 6,26 % 6,37 %
Information ratio (IR) -0,42 0,07 -0,68
Up Capture Ratio 0,84 0,86 0,84
Down Capture Ratio 0,84 0,76 0,87
Indice Omega 1,33 1,69 1,28
Reattività
Beta 0,85 0,85 0,88
R² 83,93 84,71 87,54
Beta bull 0,92 0,83 0,88
Beta bear 0,83 0,95 0,93
Asimmetria
Skewness -0,37 -1,34 -1,15
Kurtosis 0,89 5,38 4,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR