Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,18 % 0,70 % -2,80 % 0,46 % 4,01 % 4,81 % 8,60 % 108,95 % 115,43 % 126,27 %
Categoria 0,82 % 0,76 % 0,00 % -0,71 % 4,47 % 8,09 % 10,22 % 44,97 % 32,52 % 80,77 %
Delta 0,37 % -0,05 % -2,80 % 1,17 % -0,46 % -3,28 % -1,62 % 63,97 % 82,91 % 45,50 %
Benchmark* 0,53 % 1,62 % 0,87 % -0,10 % 6,72 % 11,42 % 15,03 % 59,29 % 57,53 % 116,04 %
Delta 0,65 % -0,91 % -3,67 % 0,55 % -2,71 % -6,61 % -6,43 % 49,65 % 57,90 % 10,23 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 54,33 % 12,72 % 9,52 % 6,35 % 23,88 % -14,50 % 15,11 % -17,02 %
Categoria 14,70 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,00 % 0,94 % 24,12 % -12,81 %
Delta 39,63 % 7,19 % -4,05 % 20,29 % 1,89 % -15,43 % -9,01 % -4,22 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 34,60 % 4,46 % -6,20 % 16,16 % -2,12 % -10,97 % -11,04 % -6,20 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,90 % 25,90 % 17,57 %
Categoria 12,18 % 11,46 % 6,22 %
Delta -2,28 % 14,43 % 11,35 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta -6,54 % 11,07 % 7,67 %
Rischio
Volatilità 15,93 % 15,86 % 16,26 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -12,23 % -14,02 % -19,09 %
Tempo di recupero 126 j 43 j 271 j
DSR 10,43 % 10,58 % 11,10 %
Sortino 0,75 2,18 1,39
VAR 95 -3,38 % -3,38 % -3,36 %
VAR 99 -4,80 % -6,21 % -6,21 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 1,46 0,95
TEV 8,82 % 9,79 % 10,68 %
Information ratio (IR) -0,74 1,13 0,72
Up Capture Ratio 0,80 1,13 0,97
Down Capture Ratio 0,89 0,84 0,75
Indice Omega 1,22 1,62 1,40
Reattività
Beta 1,06 0,99 0,88
R² 69,58 61,88 57,84
Beta bull 1,45 0,98 0,84
Beta bear 1,15 1,01 0,99
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,67 -0,56
Kurtosis -0,52 1,37 0,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR