Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | 2,66 % | 13,99 % | 6,84 % | 16,10 % | 18,06 % | -11,77 % | 19,08 % | 119,42 % | 35,90 % |
| Categoria | -1,05 % | 0,19 % | 8,99 % | -4,61 % | -2,78 % | -2,77 % | -3,80 % | 9,34 % | 59,85 % | 36,05 % |
| Delta | 2,05 % | 2,48 % | 5,00 % | 11,45 % | 18,88 % | 20,82 % | -7,96 % | 9,74 % | 59,56 % | -0,15 % |
| Benchmark* | -1,08 % | -0,88 % | 10,07 % | -3,28 % | 1,44 % | 1,02 % | 4,66 % | 16,46 % | 38,73 % | 41,51 % |
| Delta | 2,08 % | 3,54 % | 3,91 % | 10,12 % | 14,66 % | 17,03 % | -16,42 % | 2,63 % | 80,68 % | -5,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -22,98 % | 35,18 % | 3,66 % | 31,72 % | -10,61 % | 12,99 % | -11,96 % | 1,49 % |
| Categoria | 5,54 % | 8,64 % | -2,12 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % |
| Delta | -28,52 % | 26,55 % | 5,79 % | 15,44 % | -13,53 % | 0,18 % | 0,34 % | -12,76 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -37,32 % | 29,17 % | 18,81 % | 26,13 % | -18,92 % | -7,73 % | -1,43 % | -19,17 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,48 % | 5,13 % | 15,40 % |
| Categoria | -6,59 % | -0,76 % | 8,64 % |
| Delta | -6,89 % | 5,90 % | 6,75 % |
| Benchmark* | 2,75 % | 1,25 % | 5,40 % |
| Delta | -16,23 % | 3,89 % | 10,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,88 % | 22,85 % | 22,65 % |
| Volatilità Categoria | 11,77 % | 10,75 % | 11,46 % |
| Volatilità Benchmark | 15,80 % | 14,23 % | 14,95 % |
| Max drawdown | -26,89 % | -28,43 % | -28,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 18,40 % | 15,29 % | 14,36 % |
| Sortino | -0,91 | 0,16 | 0,98 |
| VAR 95 | -4,43 % | -4,40 % | -4,40 % |
| VAR 99 | -10,93 % | -7,21 % | -6,47 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,67 | 0,11 | 0,62 |
| TEV | 22,59 % | 20,52 % | 20,10 % |
| Information ratio (IR) | -0,72 | 0,19 | 0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,89 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 0,73 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,80 | 1,08 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,75 | 0,74 |
| R² | 20,79 | 21,77 | 24,07 |
| Beta bull | 0,11 | 0,72 | 0,77 |
| Beta bear | 0,48 | 0,61 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,04 | 0,18 | 0,17 |
| Kurtosis | 1,23 | 0,94 | 0,55 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR