Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 9,36 % 8,79 % 9,47 % 8,34 % 13,27 % -13,49 % 15,26 % 118,03 % 29,01 %
Categoria -0,06 % 2,18 % -3,76 % -10,05 % -9,74 % -8,85 % -6,74 % -2,92 % 55,16 % 26,73 %
Delta 0,63 % 7,18 % 12,56 % 19,53 % 18,08 % 22,11 % -6,75 % 18,18 % 62,87 % 2,27 %
Benchmark* 0,50 % 2,93 % -4,46 % -5,42 % -6,81 % -5,53 % 2,32 % 4,57 % 32,20 % 31,85 %
Delta 0,07 % 6,43 % 13,25 % 14,90 % 15,15 % 18,80 % -15,81 % 10,69 % 85,83 % -2,84 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -22,98 % 35,18 % 3,66 % 31,72 % -10,61 % 12,99 % -11,96 % 1,49 %
Categoria 5,45 % 8,64 % -2,12 % 16,28 % 2,92 % 12,81 % -12,30 % 14,25 %
Delta -28,43 % 26,55 % 5,79 % 15,44 % -13,53 % 0,18 % 0,34 % -12,75 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -37,32 % 29,17 % 18,81 % 26,13 % -18,92 % -7,73 % -1,43 % -19,17 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,21 % 0,44 % 14,89 %
Categoria -4,79 % 0,91 % 11,78 %
Delta -17,42 % -0,47 % 3,11 %
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -30,26 % -1,89 % 6,66 %
Rischio
Volatilità 22,38 % 22,02 % 22,62 %
Volatilità Categoria 10,30 % 9,99 % 11,46 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -27,16 % -27,16 % -27,16 %
Tempo di recupero - - -
DSR 18,02 % 15,21 % 14,18 %
Sortino -1,42 -0,14 0,96
VAR 95 -4,40 % -4,36 % -4,36 %
VAR 99 -10,93 % -7,21 % -6,47 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,14 -0,10 0,60
TEV 21,01 % 20,27 % 20,00 %
Information ratio (IR) -1,44 -0,09 0,33
Up Capture Ratio 0,50 0,75 0,95
Down Capture Ratio 1,22 0,74 0,70
Indice Omega 0,68 1,01 1,31
Reattività
Beta 0,65 0,70 0,76
16,51 18,53 24,32
Beta bull -0,13 0,60 0,80
Beta bear 0,75 0,67 0,49
Asimmetria
Skewness -0,30 0,13 0,21
Kurtosis 1,59 1,05 0,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR