Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 0,51 % | 1,81 % | 2,63 % | 4,84 % | 1,62 % | 8,64 % | 19,64 % | 32,83 % | 37,75 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,04 % | 1,85 % | 2,47 % | 6,28 % | 1,67 % | 4,23 % | 13,36 % | 16,37 % | 18,63 % |
| Delta | 0,37 % | 0,55 % | -0,05 % | 0,16 % | -1,43 % | -0,05 % | 4,41 % | 6,29 % | 16,46 % | 19,12 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,04 % | 1,85 % | 2,47 % | 6,28 % | 1,67 % | 4,23 % | 13,36 % | 16,37 % | 18,63 % |
| Delta | 0,37 % | 0,55 % | -0,05 % | 0,16 % | -1,43 % | -0,05 % | 4,41 % | 6,29 % | 16,46 % | 19,12 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,97 % | 1,99 % | 7,28 % | 5,89 % | 2,62 % | -8,57 % | 7,64 % | 6,03 % |
| Categoria | 3,05 % | 5,42 % | 3,93 % | -4,12 % | 6,63 % | 0,23 % | 7,27 % | -4,82 % |
| Delta | 6,92 % | -3,43 % | 3,35 % | 10,01 % | -4,01 % | -8,80 % | 0,37 % | 10,85 % |
| Benchmark* | 3,05 % | 5,42 % | 3,93 % | -4,12 % | 6,63 % | 0,23 % | 7,27 % | -4,82 % |
| Delta | 6,92 % | -3,43 % | 3,35 % | 10,01 % | -4,01 % | -8,80 % | 0,37 % | 10,85 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,97 % | 6,36 % | 5,51 % |
| Categoria | 3,05 % | 4,13 % | 2,91 % |
| Delta | 6,92 % | 2,23 % | 2,60 % |
| Benchmark* | 3,05 % | 4,13 % | 2,91 % |
| Delta | 6,92 % | 2,23 % | 2,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,22 % | 3,91 % | 5,85 % |
| Volatilità Categoria | 4,40 % | 3,43 % | 3,25 % |
| Volatilità Benchmark | 4,40 % | 3,43 % | 3,25 % |
| Max drawdown | -2,72 % | -2,72 % | -10,13 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 18 j | 277 j |
| DSR | 1,73 % | 2,48 % | 4,34 % |
| Sortino | 4,50 | 1,33 | 0,88 |
| VAR 95 | -0,57 % | -0,68 % | -0,99 % |
| VAR 99 | -0,99 % | -1,14 % | -1,53 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,41 | 0,85 | 0,65 |
| TEV | 4,28 % | 4,50 % | 5,86 % |
| Information ratio (IR) | 1,60 | 0,49 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,63 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | -0,06 | 0,15 | 0,40 |
| Indice Omega | 2,21 | 1,33 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,29 | 0,49 |
| R² | 16,78 | 6,74 | 7,54 |
| Beta bull | 0,41 | 0,27 | 0,42 |
| Beta bear | 0,37 | 0,17 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,32 | 0,16 | -2,66 |
| Kurtosis | 1,16 | 0,21 | 26,29 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Adagio FCP EUR EUR-I(C)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia