Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | -0,43 % | 0,44 % | 0,48 % | 2,74 % | 9,45 % | 9,23 % | 19,21 % | 30,42 % | 34,82 % |
| Categoria | 0,20 % | 0,73 % | 1,05 % | 2,36 % | 5,33 % | 2,93 % | 3,09 % | 12,48 % | 15,85 % | 17,57 % |
| Delta | -0,09 % | -1,16 % | -0,62 % | -1,88 % | -2,59 % | 6,52 % | 6,14 % | 6,73 % | 14,56 % | 17,25 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,73 % | 1,05 % | 2,36 % | 5,33 % | 2,93 % | 3,09 % | 12,48 % | 15,85 % | 17,57 % |
| Delta | -0,09 % | -1,16 % | -0,62 % | -1,88 % | -2,59 % | 6,52 % | 6,14 % | 6,73 % | 14,56 % | 17,25 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,99 % | 7,28 % | 5,89 % | 2,62 % | -8,57 % | 7,64 % | 6,03 % | 4,83 % |
| Categoria | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,22 % | -4,85 % | 2,04 % |
| Delta | -3,40 % | 3,35 % | 10,07 % | -4,02 % | -8,79 % | 0,42 % | 10,87 % | 2,79 % |
| Benchmark* | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,22 % | -4,85 % | 2,04 % |
| Delta | -3,40 % | 3,35 % | 10,07 % | -4,02 % | -8,79 % | 0,42 % | 10,87 % | 2,79 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,87 % | 7,25 % | 5,66 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,47 % | 3,02 % |
| Delta | 6,13 % | 3,78 % | 2,64 % |
| Benchmark* | 2,74 % | 3,47 % | 3,02 % |
| Delta | 6,13 % | 3,78 % | 2,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,29 % | 4,03 % | 5,84 % |
| Volatilità Categoria | 4,55 % | 3,48 % | 3,27 % |
| Volatilità Benchmark | 4,55 % | 3,48 % | 3,27 % |
| Max drawdown | -2,72 % | -2,72 % | -10,13 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 18 j | 277 j |
| DSR | 1,83 % | 2,49 % | 4,34 % |
| Sortino | 3,59 | 1,69 | 0,92 |
| VAR 95 | -0,57 % | -0,68 % | -0,99 % |
| VAR 99 | -0,99 % | -1,14 % | -1,53 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,99 | 1,04 | 0,69 |
| TEV | 4,40 % | 4,64 % | 5,88 % |
| Information ratio (IR) | 1,39 | 0,81 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,63 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | 0,06 | 0,39 |
| Indice Omega | 2,03 | 1,38 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,28 | 0,48 |
| R² | 16,76 | 5,97 | 7,36 |
| Beta bull | 0,40 | 0,29 | 0,42 |
| Beta bear | 0,42 | 0,20 | 0,28 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,29 | 0,24 | -2,67 |
| Kurtosis | 0,98 | 0,30 | 26,37 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Adagio FCP EUR EUR-I(C)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia