Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,48 % | 2,87 % | -1,63 % | 4,48 % | 0,87 % | -0,61 % | 11,23 % | 50,21 % | -24,50 % | 42,76 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,47 % | -0,77 % | 2,08 % | 8,96 % | 2,89 % | 7,68 % | 2,21 % | 15,04 % | 27,00 % |
| Delta | 4,43 % | 2,41 % | -0,86 % | 2,40 % | -8,09 % | -3,50 % | 3,55 % | 47,99 % | -39,54 % | 15,76 % |
| Benchmark* | 0,78 % | 0,84 % | -0,25 % | 1,31 % | 9,80 % | 3,87 % | 11,55 % | 12,73 % | 32,09 % | 61,58 % |
| Delta | 3,70 % | 2,04 % | -1,38 % | 3,17 % | -8,93 % | -4,48 % | -0,33 % | 37,48 % | -56,59 % | -18,82 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,95 % | 21,81 % | 22,78 % | -62,87 % | 29,64 % | 7,08 % | 20,94 % | 10,30 % |
| Categoria | 7,65 % | -12,04 % | 9,87 % | 3,31 % | 12,72 % | -7,88 % | 5,28 % | 3,00 % |
| Delta | 13,30 % | 33,85 % | 12,91 % | -66,18 % | 16,91 % | 14,95 % | 15,65 % | 7,30 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | 10,32 % | 33,54 % | 6,55 % | -67,07 % | 10,43 % | 7,17 % | 20,30 % | 1,89 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,95 % | 12,86 % | -5,87 % |
| Categoria | 7,59 % | 0,73 % | 2,80 % |
| Delta | -1,64 % | 12,14 % | -8,67 % |
| Benchmark* | 10,41 % | 3,83 % | 5,50 % |
| Delta | -4,46 % | 9,03 % | -11,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,73 % | 30,90 % | 48,83 % |
| Volatilità Categoria | 5,61 % | 6,26 % | 8,13 % |
| Volatilità Benchmark | 6,76 % | 7,97 % | 9,10 % |
| Max drawdown | -13,80 % | -46,66 % | -78,74 % |
| Tempo di recupero | - | 335 j | - |
| DSR | 11,81 % | 24,13 % | 38,56 % |
| Sortino | 0,19 | 0,48 | -0,17 |
| VAR 95 | -3,59 % | -5,05 % | -7,23 % |
| VAR 99 | -4,57 % | -10,31 % | -28,97 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,37 | -0,13 |
| TEV | 17,77 % | 32,72 % | 46,36 % |
| Information ratio (IR) | -0,25 | 0,28 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | -0,38 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | -0,18 | -1,33 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,26 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | -0,42 | 1,92 |
| R² | 3,43 | 1,15 | 12,77 |
| Beta bull | 2,24 | 0,50 | 2,62 |
| Beta bear | 0,35 | 0,13 | 4,28 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | -2,80 | -2,16 |
| Kurtosis | -0,71 | 22,31 | 18,10 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multistrategies FCP R(C)
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market