Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | -0,14 % | -3,10 % | 0,82 % | 1,72 % | -0,73 % | 10,57 % | 41,43 % | 90,42 % | 31,07 % |
| Categoria | 0,24 % | -1,21 % | 0,22 % | 3,26 % | 4,18 % | 3,79 % | 9,19 % | 23,66 % | 18,00 % | 34,98 % |
| Delta | 0,45 % | 1,07 % | -3,32 % | -2,44 % | -2,46 % | -4,52 % | 1,39 % | 17,77 % | 72,42 % | -3,91 % |
| Benchmark* | 1,10 % | -0,44 % | 0,75 % | 4,66 % | 5,34 % | 5,59 % | 10,93 % | 28,77 % | 31,75 % | 69,09 % |
| Delta | -0,41 % | 0,30 % | -3,85 % | -3,84 % | -3,62 % | -6,32 % | -0,36 % | 12,66 % | 58,67 % | -38,02 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 53,46 % | -11,27 % | 20,95 % | 21,81 % | 22,78 % | -62,87 % | 29,64 % | 7,08 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,27 % | 8,05 % | -11,75 % | 10,17 % | 3,14 % | 13,12 % | -7,74 % |
| Delta | 47,07 % | -19,54 % | 12,91 % | 33,55 % | 12,61 % | -66,01 % | 16,52 % | 14,82 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 52,12 % | -26,32 % | 10,32 % | 33,54 % | 6,55 % | -67,07 % | 10,43 % | 7,17 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,68 % | 15,90 % | 14,39 % |
| Categoria | 11,26 % | 8,08 % | 3,81 % |
| Delta | 4,41 % | 7,82 % | 10,58 % |
| Benchmark* | 11,59 % | 9,20 % | 6,10 % |
| Delta | 4,08 % | 6,70 % | 8,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,22 % | 18,72 % | 26,79 % |
| Volatilità Categoria | 5,58 % | 6,21 % | 6,33 % |
| Volatilità Benchmark | 5,31 % | 7,90 % | 8,14 % |
| Max drawdown | -12,93 % | -15,32 % | -46,66 % |
| Tempo di recupero | - | 419 j | 335 j |
| DSR | 11,52 % | 12,11 % | 20,25 % |
| Sortino | 1,19 | 1,07 | 0,62 |
| VAR 95 | -3,38 % | -3,49 % | -4,49 % |
| VAR 99 | -7,20 % | -6,45 % | -8,13 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,69 | 0,47 |
| TEV | 15,64 % | 19,59 % | 28,38 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | 0,34 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,59 | 0,05 |
| Down Capture Ratio | -0,28 | -0,02 | -0,82 |
| Indice Omega | 1,41 | 1,26 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,23 | -0,16 |
| R² | 7,38 | 0,97 | 0,24 |
| Beta bull | 1,74 | 0,46 | 0,29 |
| Beta bear | 1,58 | -0,02 | 0,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,76 | 0,07 | -2,55 |
| Kurtosis | 2,17 | 0,21 | 23,85 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multistrategies FCP REUR(C)
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market