Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 2,22 % | 0,36 % | 8,91 % | 37,75 % | 37,75 % | 35,36 % | 84,17 % | 113,22 % | 21,38 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,48 % | 0,18 % | 1,57 % | 0,79 % | 0,79 % | 3,98 % | 16,34 % | 22,35 % | 24,96 % |
| Delta | 0,28 % | 1,74 % | 0,18 % | 7,33 % | 36,96 % | 36,96 % | 31,38 % | 67,83 % | 90,87 % | -3,58 % |
| Benchmark* | -0,14 % | 0,07 % | -0,66 % | -1,18 % | -4,08 % | -4,08 % | 2,88 % | 18,73 % | 30,31 % | 57,61 % |
| Delta | 0,46 % | 2,15 % | 1,02 % | 10,09 % | 41,83 % | 41,83 % | 32,48 % | 65,44 % | 82,92 % | -36,23 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,27 % | 20,95 % | 21,81 % | 22,78 % | -62,87 % | 29,64 % | 7,08 % | 20,94 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,71 % | 9,91 % | 3,14 % | 12,75 % | -7,64 % | 5,19 % |
| Delta | -19,49 % | 13,34 % | 33,51 % | 12,87 % | -66,01 % | 16,89 % | 14,71 % | 15,75 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -26,32 % | 10,32 % | 33,54 % | 6,55 % | -67,07 % | 10,43 % | 7,17 % | 20,30 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,23 % | 16,62 % | 18,06 % |
| Categoria | 4,25 % | 3,57 % | 4,46 % |
| Delta | 19,97 % | 13,04 % | 13,60 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | 18,37 % | 11,53 % | 12,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,05 % | 21,65 % | 31,96 % |
| Volatilità Categoria | 7,33 % | 6,74 % | 6,48 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -14,66 % | -22,34 % | -46,66 % |
| Tempo di recupero | 134 j | 183 j | 335 j |
| DSR | 12,34 % | 14,36 % | 24,25 % |
| Sortino | 1,71 | 0,97 | 0,69 |
| VAR 95 | -3,43 % | -4,49 % | -4,97 % |
| VAR 99 | -6,45 % | -7,30 % | -10,91 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,00 | 0,64 | 0,52 |
| TEV | 23,76 % | 23,27 % | 33,27 % |
| Information ratio (IR) | 0,77 | 0,50 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,33 | 0,08 |
| Down Capture Ratio | -0,10 | -0,42 | -0,80 |
| Indice Omega | 1,41 | 1,28 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,03 | 0,05 | -0,10 |
| R² | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| Beta bull | -0,66 | 0,25 | 0,42 |
| Beta bear | -0,15 | 0,12 | 0,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,33 | -0,15 | -2,14 |
| Kurtosis | 0,03 | 0,05 | 16,38 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multistrategies FCP REUR(C)
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market