Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 07/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,94 % | 1,08 % | 4,75 % | 8,43 % | 13,91 % | 1,08 % | 47,72 % | 60,21 % | 140,12 % | 24,58 % |
| Categoria | 0,19 % | 1,27 % | 1,68 % | 2,01 % | 6,37 % | 1,27 % | 7,35 % | 23,87 % | 21,32 % | 30,21 % |
| Delta | -1,13 % | -0,19 % | 3,07 % | 6,42 % | 7,54 % | -0,19 % | 40,37 % | 36,34 % | 118,79 % | -5,63 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 1,25 % | 0,63 % | 1,45 % | 6,50 % | 1,25 % | 2,62 % | 27,15 % | 33,48 % | 64,88 % |
| Delta | -0,95 % | -0,17 % | 4,12 % | 6,97 % | 7,41 % | -0,17 % | 45,10 % | 33,06 % | 106,64 % | -40,31 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 53,46 % | -11,27 % | 20,95 % | 21,81 % | 22,78 % | -62,87 % | 29,64 % | 7,08 % |
| Categoria | 6,43 % | 8,24 % | 8,00 % | -11,76 % | 10,08 % | 3,16 % | 13,07 % | -7,78 % |
| Delta | 47,03 % | -19,51 % | 12,96 % | 33,57 % | 12,71 % | -66,02 % | 16,57 % | 14,86 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 52,12 % | -26,32 % | 10,32 % | 33,54 % | 6,55 % | -67,07 % | 10,43 % | 7,17 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 53,46 % | 18,09 % | 19,75 % |
| Categoria | 6,43 % | 7,55 % | 3,86 % |
| Delta | 47,03 % | 10,54 % | 15,90 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 8,85 % | 5,76 % |
| Delta | 52,12 % | 9,24 % | 13,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,12 % | 18,49 % | 26,99 % |
| Volatilità Categoria | 6,78 % | 5,87 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,82 % | 8,20 % |
| Max drawdown | -12,02 % | -15,32 % | -46,66 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 419 j | 335 j |
| DSR | 7,32 % | 11,65 % | 19,95 % |
| Sortino | 7,00 | 1,29 | 0,90 |
| VAR 95 | -2,50 % | -3,49 % | -4,07 % |
| VAR 99 | -4,24 % | -6,45 % | -8,13 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,18 | 0,81 | 0,67 |
| TEV | 18,22 % | 19,55 % | 28,69 % |
| Information ratio (IR) | 2,86 | 0,47 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 1,24 | 0,55 | 0,08 |
| Down Capture Ratio | -0,65 | -0,27 | -1,03 |
| Indice Omega | 2,61 | 1,32 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,10 | 0,17 | -0,20 |
| R² | 0,32 | 0,53 | 0,38 |
| Beta bull | 0,40 | 0,41 | 0,35 |
| Beta bear | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,76 | 0,09 | -2,48 |
| Kurtosis | 1,68 | 0,16 | 23,30 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multistrategies FCP REUR(C)
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market