Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,55 % | -0,71 % | 4,80 % | 11,83 % | 15,13 % | 6,25 % | 43,11 % | 58,84 % | 158,06 % | 33,91 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,48 % | 0,15 % | 2,05 % | 5,82 % | 1,31 % | 5,38 % | 20,66 % | 19,37 % | 32,29 % |
| Delta | -1,16 % | -0,23 % | 4,65 % | 9,78 % | 9,31 % | 4,93 % | 37,73 % | 38,18 % | 138,69 % | 1,62 % |
| Benchmark* | -0,39 % | -0,02 % | -1,02 % | -0,16 % | 3,95 % | 0,19 % | -0,64 % | 24,68 % | 28,97 % | 70,00 % |
| Delta | -1,17 % | -0,70 % | 5,82 % | 11,98 % | 11,18 % | 6,06 % | 43,75 % | 34,16 % | 129,09 % | -36,09 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 53,46 % | -11,27 % | 20,95 % | 21,81 % | 22,78 % | -62,87 % | 29,64 % | 7,08 % |
| Categoria | 6,40 % | 8,27 % | 8,01 % | -11,76 % | 10,10 % | 3,16 % | 13,07 % | -7,76 % |
| Delta | 47,06 % | -19,54 % | 12,94 % | 33,56 % | 12,68 % | -66,03 % | 16,57 % | 14,84 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 52,12 % | -26,32 % | 10,32 % | 33,54 % | 6,55 % | -67,07 % | 10,43 % | 7,17 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 46,94 % | 16,79 % | 22,38 % |
| Categoria | 5,70 % | 6,87 % | 4,10 % |
| Delta | 41,24 % | 9,92 % | 18,28 % |
| Benchmark* | -0,23 % | 7,74 % | 5,83 % |
| Delta | 47,17 % | 9,05 % | 16,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,11 % | 18,23 % | 26,86 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,82 % | 6,15 % |
| Volatilità Benchmark | 9,37 % | 7,76 % | 8,11 % |
| Max drawdown | -12,02 % | -15,32 % | -46,66 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 419 j | 335 j |
| DSR | 7,32 % | 11,59 % | 19,88 % |
| Sortino | 6,12 | 1,18 | 1,04 |
| VAR 95 | -2,50 % | -3,49 % | -4,07 % |
| VAR 99 | -4,24 % | -6,45 % | -8,13 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,78 | 0,75 | 0,77 |
| TEV | 18,49 % | 19,56 % | 28,72 % |
| Information ratio (IR) | 2,55 | 0,46 | 0,58 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 0,47 | 0,05 |
| Down Capture Ratio | -0,78 | -0,37 | -1,14 |
| Indice Omega | 2,52 | 1,32 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,03 | 0,08 | -0,28 |
| R² | 0,03 | 0,13 | 0,74 |
| Beta bull | 0,16 | 0,23 | 0,15 |
| Beta bear | 0,07 | 0,04 | 0,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,83 | 0,07 | -2,54 |
| Kurtosis | 1,80 | 0,28 | 23,87 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multistrategies FCP REUR(C)
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market