Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,70 % | 3,49 % | 6,67 % | 13,74 % | 28,17 % | 36,01 % | 18,63 % | 67,99 % | 159,20 % | 20,86 % |
| Categoria | -0,04 % | 0,87 % | 5,54 % | -2,42 % | 1,12 % | 0,56 % | 3,65 % | 12,99 % | 26,72 % | 23,91 % |
| Delta | 1,74 % | 2,63 % | 1,13 % | 16,16 % | 27,04 % | 35,44 % | 14,98 % | 55,00 % | 132,48 % | -3,05 % |
| Benchmark* | -0,41 % | 0,18 % | 7,76 % | -5,40 % | -1,93 % | -3,16 % | 5,76 % | 18,13 % | 34,58 % | 57,39 % |
| Delta | 2,11 % | 3,32 % | -1,09 % | 19,13 % | 30,09 % | 39,17 % | 12,86 % | 49,86 % | 124,61 % | -36,53 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,27 % | 20,95 % | 21,81 % | 22,78 % | -62,87 % | 29,64 % | 7,08 % | 20,94 % |
| Categoria | 8,21 % | 7,62 % | -11,74 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | -19,48 % | 13,33 % | 33,55 % | 12,88 % | -66,01 % | 16,91 % | 14,72 % | 15,78 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -26,32 % | 10,32 % | 33,54 % | 6,55 % | -67,07 % | 10,43 % | 7,17 % | 20,30 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,28 % | 21,51 % | 20,24 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | 21,79 % | 19,34 % | 16,01 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | 19,81 % | 17,87 % | 14,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,57 % | 21,97 % | 33,65 % |
| Volatilità Categoria | 7,04 % | 6,71 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -14,66 % | -22,46 % | -46,66 % |
| Tempo di recupero | 134 j | 191 j | 335 j |
| DSR | 12,86 % | 14,30 % | 24,31 % |
| Sortino | 1,63 | 1,32 | 0,78 |
| VAR 95 | -3,43 % | -4,49 % | -4,97 % |
| VAR 99 | -6,45 % | -7,30 % | -10,91 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,97 | 0,86 | 0,56 |
| TEV | 23,41 % | 23,67 % | 34,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,85 | 0,76 | 0,43 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,38 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | 0,25 | -0,52 | -0,77 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,35 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,10 | 0,02 | -0,02 |
| R² | 0,21 | 0,01 | 0,00 |
| Beta bull | -0,64 | 0,37 | 0,33 |
| Beta bear | -0,21 | 0,01 | 0,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,32 | -0,12 | -1,55 |
| Kurtosis | -0,15 | 0,12 | 14,43 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multistrategies FCP REUR(C)
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market