Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | 1,10 % | 3,39 % | 4,62 % | 11,35 % | 51,41 % | 48,90 % | 71,45 % | 138,27 % | 18,64 % |
| Categoria | 0,19 % | -0,43 % | 0,85 % | 1,71 % | 5,31 % | 5,57 % | 4,93 % | 22,52 % | 20,45 % | 28,50 % |
| Delta | -0,09 % | 1,53 % | 2,54 % | 2,91 % | 6,04 % | 45,83 % | 43,96 % | 48,92 % | 117,82 % | -9,86 % |
| Benchmark* | 0,51 % | -0,57 % | 0,64 % | 1,96 % | 5,41 % | 1,01 % | 1,51 % | 27,00 % | 32,66 % | 61,24 % |
| Delta | -0,41 % | 1,67 % | 2,75 % | 2,66 % | 5,93 % | 50,40 % | 47,38 % | 44,44 % | 105,61 % | -42,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,27 % | 20,95 % | 21,81 % | 22,78 % | -62,87 % | 29,64 % | 7,08 % | 20,94 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,99 % | -11,77 % | 10,08 % | 3,15 % | 13,05 % | -7,80 % | 5,20 % |
| Delta | -19,51 % | 12,96 % | 33,57 % | 12,70 % | -66,01 % | 16,58 % | 14,87 % | 15,74 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -26,32 % | 10,32 % | 33,54 % | 6,55 % | -67,07 % | 10,43 % | 7,17 % | 20,30 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 44,23 % | 20,68 % | 19,09 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,52 % | 4,08 % |
| Delta | 38,79 % | 14,16 % | 15,02 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 42,62 % | 13,34 % | 13,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,69 % | 18,65 % | 27,10 % |
| Volatilità Categoria | 6,96 % | 5,97 % | 6,25 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -12,02 % | -15,32 % | -46,66 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 419 j | 335 j |
| DSR | 8,16 % | 11,64 % | 20,07 % |
| Sortino | 5,14 | 1,52 | 0,87 |
| VAR 95 | -2,67 % | -3,49 % | -4,24 % |
| VAR 99 | -4,24 % | -6,45 % | -8,13 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,51 | 0,95 | 0,64 |
| TEV | 18,63 % | 19,87 % | 28,79 % |
| Information ratio (IR) | 2,29 | 0,67 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 1,24 | 0,55 | 0,02 |
| Down Capture Ratio | -0,45 | -0,39 | -1,04 |
| Indice Omega | 2,24 | 1,37 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,12 | 0,13 | -0,21 |
| R² | 0,43 | 0,30 | 0,39 |
| Beta bull | 0,36 | 0,40 | 0,41 |
| Beta bear | -0,08 | 0,02 | 0,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,67 | 0,07 | -2,44 |
| Kurtosis | 1,37 | 0,10 | 22,85 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multistrategies FCP REUR(C)
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market