Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,41 % 3,73 % 9,05 % 13,14 % 1,84 % -7,31 % 82,32 % -12,69 % 86,70 %
Categoria -0,03 % 1,27 % 2,23 % 6,26 % 12,13 % 17,32 % 16,10 % 71,14 % 61,64 % 179,19 %
Delta 0,36 % -0,86 % 1,49 % 2,79 % 1,02 % -15,48 % -23,41 % 11,18 % -74,33 % -92,49 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,62 % 37,98 % 38,47 % -52,62 % 3,12 % 59,32 % 26,91 % 5,03 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -0,08 % 10,71 % 18,89 % -36,62 % -29,68 % 48,77 % -3,74 % 6,85 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,10 % 5,47 % 16,38 % -37,73 % -33,89 % 48,80 % -6,48 % 5,57 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,19 % 16,42 % -2,72 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -23,83 % -0,45 % -13,38 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -26,06 % -3,23 % -16,02 %
Rischio
Volatilità 25,42 % 24,38 % 31,50 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -24,71 % -28,98 % -60,91 %
Tempo di recupero - 234 j -
DSR 17,66 % 16,13 % 22,58 %
Sortino -0,52 0,84 -0,21
VAR 95 -5,59 % -5,47 % -7,28 %
VAR 99 -7,30 % -7,30 % -10,37 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 0,56 -0,15
TEV 20,74 % 17,72 % 25,16 %
Information ratio (IR) -1,26 -0,18 -0,64
Up Capture Ratio 0,94 1,06 1,06
Down Capture Ratio 1,70 1,13 1,40
Indice Omega 0,94 1,27 1,01
Reattività
Beta 1,32 1,14 1,23
R² 35,48 47,92 37,50
Beta bull 1,75 1,41 1,24
Beta bear 0,39 0,98 1,18
Asimmetria
Skewness 0,35 0,03 -0,10
Kurtosis 0,58 0,87 1,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR