Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,09 % 0,21 % 0,40 % 0,90 % 0,80 % 2,37 % 12,31 % 12,67 % 15,02 %
Categoria -0,03 % -0,01 % 0,44 % 0,34 % 1,21 % 1,28 % 3,48 % 14,73 % 13,11 % 21,15 %
Delta 0,05 % 0,09 % -0,24 % 0,05 % -0,31 % -0,48 % -1,11 % -2,42 % -0,44 % -6,13 %
Benchmark* -0,03 % -0,01 % 0,44 % 0,34 % 1,21 % 1,28 % 3,48 % 14,73 % 13,11 % 21,15 %
Delta 0,05 % 0,09 % -0,24 % 0,05 % -0,31 % -0,48 % -1,11 % -2,42 % -0,44 % -6,13 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,14 % 4,38 % 3,78 % 0,25 % -0,19 % 1,55 % 1,06 % -1,17 %
Categoria 2,48 % 5,78 % 6,72 % -5,31 % 3,86 % 0,04 % 5,95 % -0,82 %
Delta 0,66 % -1,39 % -2,94 % 5,57 % -4,04 % 1,51 % -4,89 % -0,35 %
Benchmark* 2,48 % 5,78 % 6,72 % -5,31 % 3,86 % 0,04 % 5,95 % -0,82 %
Delta 0,66 % -1,39 % -2,94 % 5,57 % -4,04 % 1,51 % -4,89 % -0,35 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,38 % 3,94 % 2,42 %
Categoria 3,67 % 4,71 % 2,57 %
Delta -1,29 % -0,77 % -0,15 %
Benchmark* 3,67 % 4,71 % 2,57 %
Delta -1,29 % -0,77 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 0,43 % 0,57 % 0,86 %
Volatilità Categoria 1,77 % 2,70 % 2,83 %
Volatilità Benchmark 1,77 % 2,70 % 2,83 %
Max drawdown -0,38 % -0,38 % -1,65 %
Tempo di recupero 49 j 49 j 487 j
DSR 0,30 % 0,31 % 0,61 %
Sortino 1,38 3,09 0,83
VAR 95 -0,07 % -0,06 % -0,12 %
VAR 99 -0,17 % -0,12 % -0,36 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 1,71 0,59
TEV 1,52 % 2,43 % 2,56 %
Information ratio (IR) -0,85 -0,32 -0,06
Up Capture Ratio 0,31 0,34 0,26
Down Capture Ratio -0,05 -0,10 -0,01
Indice Omega 1,47 1,89 1,28
Reattività
Beta 0,16 0,12 0,14
43,46 31,91 20,95
Beta bull 0,11 0,14 0,14
Beta bear 0,38 0,08 0,19
Asimmetria
Skewness -0,84 0,13 -1,73
Kurtosis 2,87 0,57 9,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi