Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,10 % 0,31 % 0,82 % 1,57 % 1,07 % 3,91 % 10,26 % 12,80 % 11,45 %
Categoria 0,05 % 0,67 % -0,73 % -0,68 % 0,77 % -0,43 % 4,68 % 9,44 % 13,85 % 12,83 %
Delta -0,07 % -0,57 % 1,04 % 1,50 % 0,80 % 1,50 % -0,77 % 0,82 % -1,06 % -1,37 %
Benchmark* 0,05 % 0,67 % -0,73 % -0,68 % 0,77 % -0,43 % 4,68 % 9,44 % 13,85 % 12,83 %
Delta -0,07 % -0,57 % 1,04 % 1,50 % 0,80 % 1,50 % -0,77 % 0,82 % -1,06 % -1,37 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,38 % 3,78 % 0,25 % -0,19 % 1,55 % 1,06 % -1,17 % 0,35 %
Categoria 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -1,19 % -2,72 % 5,83 % -3,61 % 1,25 % -4,54 % 0,06 % 1,53 %
Benchmark* 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -1,19 % -2,72 % 5,83 % -3,61 % 1,25 % -4,54 % 0,06 % 1,53 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,89 % 3,14 % 2,52 %
Categoria 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,65 % -0,15 % -0,72 %
Benchmark* 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,65 % -0,15 % -0,72 %
Rischio
Volatilità 0,46 % 1,01 % 0,94 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Volatilità Benchmark 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Max drawdown -0,23 % -1,34 % -1,65 %
Tempo di recupero 23 j 118 j 487 j
DSR 0,29 % 0,74 % 0,62 %
Sortino 1,73 0,75 1,97
VAR 95 -0,03 % -0,16 % -0,13 %
VAR 99 -0,12 % -0,43 % -0,36 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,55 1,29
TEV 2,25 % 2,68 % 2,46 %
Information ratio (IR) -0,30 -0,06 -0,29
Up Capture Ratio 0,33 0,28 0,27
Down Capture Ratio -0,16 -0,03 0,00
Indice Omega 1,44 1,25 1,66
Reattività
Beta 0,09 0,16 0,15
23,87 22,56 20,21
Beta bull -0,02 0,09 0,14
Beta bear 0,16 0,32 0,22
Asimmetria
Skewness -0,14 -2,00 -1,15
Kurtosis 1,11 9,00 6,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi