Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | -0,08 % | -1,21 % | -5,00 % | -4,79 % | -2,62 % | -8,20 % | -4,09 % | 8,57 % | 16,71 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,49 % | 1,10 % | 2,65 % | 6,54 % | 4,23 % | 7,20 % | 6,63 % | 13,50 % | 16,57 % |
| Delta | -0,04 % | -0,57 % | -2,31 % | -7,65 % | -11,33 % | -6,85 % | -15,40 % | -10,72 % | -4,93 % | 0,14 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 0,49 % | 1,10 % | 2,65 % | 6,54 % | 4,23 % | 7,20 % | 6,63 % | 13,50 % | 16,57 % |
| Delta | -0,04 % | -0,57 % | -2,31 % | -7,65 % | -11,33 % | -6,85 % | -15,40 % | -10,72 % | -4,93 % | 0,14 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,58 % | -4,85 % | 9,88 % | 7,08 % | 6,50 % | -4,31 % | 6,44 % | 8,42 % |
| Categoria | 3,84 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,85 % |
| Delta | -7,42 % | -0,19 % | 3,23 % | 7,14 % | -0,58 % | 0,55 % | 5,30 % | 7,57 % |
| Benchmark* | 3,84 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,85 % |
| Delta | -7,42 % | -0,19 % | 3,23 % | 7,14 % | -0,58 % | 0,55 % | 5,30 % | 7,57 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,09 % | -0,76 % | 1,39 % |
| Categoria | 6,67 % | 1,90 % | 2,29 % |
| Delta | -14,77 % | -2,67 % | -0,90 % |
| Benchmark* | 6,67 % | 1,90 % | 2,29 % |
| Delta | -14,77 % | -2,67 % | -0,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,69 % | 7,76 % | 7,94 % |
| Volatilità Categoria | 2,56 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Volatilità Benchmark | 2,56 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Max drawdown | -8,53 % | -11,87 % | -11,87 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,07 % | 5,49 % | 5,53 % |
| Sortino | -2,34 | -0,39 | 0,14 |
| VAR 95 | -1,63 % | -1,72 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -2,30 % | -2,81 % | -3,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -2,08 | -0,28 | 0,10 |
| TEV | 5,99 % | 7,71 % | 7,34 % |
| Information ratio (IR) | -2,45 | -0,34 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | -0,28 | 0,54 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,71 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,48 | 0,93 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,24 | 0,55 | 0,76 |
| R² | 1,22 | 4,06 | 16,19 |
| Beta bull | 0,62 | 0,26 | 1,01 |
| Beta bear | -0,19 | 0,50 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,31 | 0,20 | -0,03 |
| Kurtosis | 0,47 | 1,05 | 2,78 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BP-EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia