Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,05 % -3,35 % -4,72 % 3,83 % 6,98 % 12,85 % 63,44 % 50,49 % 90,06 %
Categoria 0,74 % 0,25 % -1,48 % -2,36 % 4,17 % 9,10 % 14,08 % 57,51 % 50,32 % 80,21 %
Delta -0,39 % -0,30 % -1,87 % -2,37 % -0,34 % -2,12 % -1,23 % 5,93 % 0,16 % 9,84 %
Benchmark* 0,45 % 0,64 % -1,93 % -2,49 % 6,07 % 11,30 % 19,50 % 81,69 % 88,36 % 121,56 %
Delta -0,10 % -0,70 % -1,42 % -2,23 % -2,24 % -4,32 % -6,65 % -18,25 % -37,87 % -31,51 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,16 % 5,19 % 16,12 % -12,93 % 21,03 % -5,63 % 23,32 % -17,20 %
Categoria 25,35 % 4,96 % 14,81 % -10,75 % 19,98 % -6,97 % 18,02 % -13,87 %
Delta 3,81 % 0,23 % 1,32 % -2,19 % 1,06 % 1,34 % 5,30 % -3,33 %
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta -6,87 % -3,69 % -2,20 % -7,01 % 0,01 % 2,75 % 5,04 % -2,60 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,89 % 16,54 % 9,34 %
Categoria 16,24 % 14,81 % 8,94 %
Delta -0,35 % 1,74 % 0,39 %
Benchmark* 21,85 % 20,65 % 14,11 %
Delta -5,95 % -4,11 % -4,78 %
Rischio
Volatilità 13,66 % 14,24 % 15,74 %
Volatilità Categoria 11,42 % 12,33 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 13,40 % 15,44 %
Max drawdown -10,64 % -16,60 % -26,34 %
Tempo di recupero 88 j 54 j 777 j
DSR 9,99 % 10,26 % 11,77 %
Sortino 1,39 1,34 0,62
VAR 95 -2,97 % -2,97 % -3,17 %
VAR 99 -7,61 % -7,61 % -7,61 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,96 0,46
TEV 4,23 % 4,76 % 5,26 %
Information ratio (IR) -1,41 -0,86 -0,91
Up Capture Ratio 0,93 0,93 0,91
Down Capture Ratio 1,05 1,01 1,00
Indice Omega 1,55 1,45 1,23
Reattività
Beta 1,04 1,00 0,96
R² 90,59 88,82 88,95
Beta bull 0,99 1,00 0,95
Beta bear 1,21 1,07 0,98
Asimmetria
Skewness -1,43 -1,16 -1,11
Kurtosis 4,75 3,79 3,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR