Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,00 % 0,66 % 1,99 % 3,19 % 1,35 % 6,96 % 23,65 % 19,77 % -
Categoria -0,09 % -0,02 % -0,36 % -0,11 % 1,46 % 0,40 % -0,84 % 10,63 % 4,96 % 17,79 %
Delta 0,08 % 0,02 % 1,02 % 2,10 % 1,73 % 0,95 % 7,79 % 13,03 % 14,82 % -
Benchmark* 0,20 % 0,08 % -0,74 % -0,44 % 1,73 % 0,27 % -3,31 % 8,88 % 3,44 % 23,90 %
Delta -0,21 % -0,08 % 1,40 % 2,43 % 1,46 % 1,08 % 10,27 % 14,77 % 16,33 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,62 % 13,27 % 5,45 % -11,23 % 5,73 % 7,68 % 15,60 % -
Categoria -0,22 % 6,49 % 6,17 % -9,96 % 3,44 % 0,61 % 10,24 % -0,92 %
Delta 7,84 % 6,78 % -0,72 % -1,27 % 2,29 % 7,07 % 5,36 % -
Benchmark* -2,75 % 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 %
Delta 10,36 % 5,28 % -0,32 % -0,05 % 1,37 % 6,47 % 2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,18 % 7,67 % 4,08 %
Categoria -0,63 % 3,44 % 0,97 %
Delta 7,81 % 4,23 % 3,11 %
Benchmark* -3,26 % 2,76 % 0,59 %
Delta 10,44 % 4,91 % 3,49 %
Rischio
Volatilità 3,45 % 8,36 % 7,75 %
Volatilità Categoria 4,61 % 4,09 % 4,33 %
Volatilità Benchmark 7,15 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -4,90 % -18,89 % -24,35 %
Tempo di recupero 96 j 350 j 1048 j
DSR 2,51 % 7,11 % 6,43 %
Sortino 2,01 0,65 0,36
VAR 95 -0,65 % -0,78 % -1,15 %
VAR 99 -1,53 % -7,85 % -4,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,55 0,30
TEV 5,98 % 9,63 % 9,36 %
Information ratio (IR) 1,75 0,51 0,37
Up Capture Ratio 0,44 0,40 0,32
Down Capture Ratio -0,02 -0,03 0,09
Indice Omega 1,70 1,33 1,16
Reattività
Beta 0,27 0,18 0,17
30,53 1,70 1,90
Beta bull 0,20 0,09 -0,24
Beta bear 0,34 0,20 0,34
Asimmetria
Skewness -1,20 -4,39 -3,51
Kurtosis 3,47 33,65 27,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index