Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,56 % 1,24 % 1,38 % 2,96 % 8,49 % 7,22 % -
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,17 % 0,60 % 1,08 % 1,22 % 2,86 % 8,32 % 6,95 % 5,73 %
Delta 0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,16 % 0,10 % 0,16 % 0,27 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,32 % 2,88 % 8,82 % 7,57 % 6,03 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,06 % 0,08 % -0,34 % -0,35 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,72 % 2,98 % -0,22 % -0,59 % -0,44 % -0,30 % - -
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,06 % -0,13 % 0,26 % -0,05 % -0,02 % -0,04 % - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,02 % -0,28 % -0,21 % -0,02 % 0,11 % 0,18 % - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,04 % 2,71 % 1,38 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,17 % 0,07 % 0,07 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,07 % -0,11 % -0,06 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,22 % 0,28 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,19 % -1,25 %
Tempo di recupero - 29 j 1057 j
DSR 0,01 % 0,13 % 0,10 %
Sortino 7,57 -0,83 -0,61
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,04 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 -0,50 -0,22
TEV 0,02 % 0,13 % 0,10 %
Information ratio (IR) 3,12 -0,83 -0,57
Up Capture Ratio 1,02 0,97 0,97
Down Capture Ratio - 1,55 1,02
Indice Omega 2,79 0,38 0,54
Reattività
Beta 0,92 1,06 0,99
91,30 63,92 85,88
Beta bull 0,92 1,10 1,10
Beta bear - 0,06 0,47
Asimmetria
Skewness -0,23 -3,28 -0,45
Kurtosis -1,01 18,99 0,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester