Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -0,62 % 0,25 % 0,06 % 2,43 % 7,08 % 9,47 % 30,57 % 14,14 % 40,07 %
Categoria -0,07 % -0,55 % -0,12 % -0,12 % 2,20 % 4,72 % 6,06 % 27,22 % 14,98 % 37,77 %
Delta -0,10 % -0,07 % 0,37 % 0,17 % 0,23 % 2,36 % 3,41 % 3,36 % -0,84 % 2,31 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,86 % 10,41 % 7,04 % -14,51 % 11,67 % -2,31 % 17,65 % -
Categoria 5,05 % 8,75 % 8,17 % -12,90 % 9,68 % 2,54 % 12,78 % -6,24 %
Delta -1,19 % 1,66 % -1,13 % -1,61 % 1,99 % -4,85 % 4,87 % -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,52 % -4,64 % -3,59 % -2,78 % -4,56 % -6,52 % -1,56 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,37 % 8,56 % 2,76 %
Categoria 6,67 % 7,91 % 2,99 %
Delta 0,70 % 0,65 % -0,24 %
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta -1,73 % -1,09 % -2,50 %
Rischio
Volatilità 7,58 % 7,24 % 7,76 %
Volatilità Categoria 5,86 % 6,10 % 6,27 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -6,14 % -9,17 % -18,56 %
Tempo di recupero 96 j 216 j 1015 j
DSR 4,83 % 5,06 % 5,77 %
Sortino 1,10 1,13 0,11
VAR 95 -1,50 % -1,52 % -1,82 %
VAR 99 -2,38 % -3,08 % -3,24 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,79 0,08
TEV 5,96 % 5,74 % 6,45 %
Information ratio (IR) -0,29 -0,19 -0,39
Up Capture Ratio 0,80 0,74 0,61
Down Capture Ratio 0,76 0,66 0,63
Indice Omega 1,30 1,32 1,05
Reattività
Beta 0,81 0,66 0,64
R² 40,46 50,70 45,41
Beta bull 0,85 0,56 0,51
Beta bear 0,85 0,66 0,78
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,61 -0,62
Kurtosis -0,36 0,96 1,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market