Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -0,37 % -2,44 % -5,43 % -5,41 % -5,17 % -5,27 % 1,03 % -4,29 % 6,62 %
Categoria -0,20 % -0,29 % -0,92 % -2,02 % 0,59 % 0,14 % 0,84 % 9,98 % 1,64 % 11,69 %
Delta -0,43 % -0,08 % -1,51 % -3,41 % -5,99 % -5,31 % -6,11 % -8,94 % -5,94 % -5,06 %
Benchmark* -0,33 % -0,61 % -0,63 % -3,02 % -0,64 % -0,29 % -0,14 % 2,55 % -9,16 % 3,37 %
Delta -0,30 % 0,24 % -1,80 % -2,41 % -4,76 % -4,88 % -5,13 % -1,52 % 4,87 % 3,26 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,28 % -2,75 % 8,68 % -9,49 % 1,82 % 4,09 % 8,41 % -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 0,53 % -7,87 % 3,54 % -0,14 % -0,18 % 3,38 % 1,02 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,99 % -7,20 % 6,69 % 1,91 % -0,11 % 4,15 % -0,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,58 % 0,36 % -0,65 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -4,56 % -3,08 % -1,11 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -3,12 % -0,52 % 1,22 %
Rischio
Volatilità 4,58 % 6,62 % 7,48 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -6,44 % -9,18 % -12,24 %
Tempo di recupero - 216 j -
DSR 3,59 % 4,70 % 5,43 %
Sortino -1,28 -0,53 -0,50
VAR 95 -1,19 % -1,40 % -1,54 %
VAR 99 -1,37 % -2,01 % -2,85 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,00 -0,38 -0,36
TEV 4,93 % 5,70 % 5,85 %
Information ratio (IR) -0,63 -0,09 0,21
Up Capture Ratio 0,36 0,76 0,81
Down Capture Ratio 0,60 0,77 0,75
Indice Omega 0,72 0,89 0,90
Reattività
Beta 0,37 0,67 0,77
R² 8,32 34,30 42,80
Beta bull 0,21 0,97 0,90
Beta bear -0,07 0,32 0,62
Asimmetria
Skewness 0,00 0,30 0,08
Kurtosis -0,20 0,97 1,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index