Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 2,06 % 4,08 % 0,08 % 10,23 % 14,14 % 18,20 % 61,62 % 54,02 % 116,03 %
Categoria 0,46 % 1,88 % 3,45 % -0,66 % 7,55 % 10,68 % 13,95 % 44,55 % 31,59 % 83,68 %
Delta -0,17 % 0,18 % 0,63 % 0,74 % 2,69 % 3,46 % 4,25 % 17,07 % 22,42 % 32,34 %
Benchmark* -0,27 % 1,37 % 3,26 % -0,37 % 9,42 % 13,51 % 17,46 % 59,11 % 56,45 % 117,60 %
Delta 0,56 % 0,69 % 0,82 % 0,45 % 0,81 % 0,64 % 0,74 % 2,51 % -2,44 % -1,58 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,53 % 9,90 % 15,90 % -11,62 % 25,32 % -3,24 % 26,29 % -10,40 %
Categoria 14,72 % 5,52 % 13,57 % -13,93 % 21,95 % 0,96 % 24,10 % -12,80 %
Delta 3,81 % 4,38 % 2,33 % 2,31 % 3,37 % -4,20 % 2,18 % 2,40 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,19 % 1,63 % 0,18 % -1,82 % -0,68 % 0,28 % 0,13 % 0,43 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,11 % 17,42 % 8,97 %
Categoria 11,26 % 13,34 % 5,63 %
Delta 4,85 % 4,09 % 3,34 %
Benchmark* 16,06 % 17,17 % 9,50 %
Delta 0,06 % 0,25 % -0,54 %
Rischio
Volatilità 12,82 % 12,63 % 14,01 %
Volatilità Categoria 11,57 % 11,34 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 12,39 % 12,42 % 13,95 %
Max drawdown -10,09 % -16,10 % -21,08 %
Tempo di recupero 84 j 77 j 707 j
DSR 8,76 % 8,85 % 10,03 %
Sortino 1,60 1,66 0,68
VAR 95 -2,56 % -2,79 % -3,12 %
VAR 99 -5,79 % -5,79 % -5,79 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 1,16 0,49
TEV 2,31 % 2,97 % 3,24 %
Information ratio (IR) 0,03 0,08 -0,17
Up Capture Ratio 1,01 1,01 0,98
Down Capture Ratio 1,01 1,00 0,99
Indice Omega 1,49 1,48 1,21
Reattività
Beta 1,02 0,99 0,98
R² 96,79 94,49 94,71
Beta bull 0,97 0,96 0,98
Beta bear 1,09 0,98 0,96
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,95 -0,58
Kurtosis 1,90 3,20 1,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR