Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,27 % 0,18 % -1,69 % -1,34 % -1,95 % -1,07 % 11,38 % 5,64 % 13,20 %
Categoria 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,45 % -0,59 % -0,22 % -1,74 % -2,60 % -3,97 % -3,12 % -2,64 % -6,58 % -7,30 %
Benchmark* 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,45 % -0,59 % -0,22 % -1,74 % -2,60 % -3,97 % -3,12 % -2,64 % -6,58 % -7,30 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,92 % 2,93 % 3,12 % -4,88 % 0,87 % 3,39 % 4,27 % -3,13 %
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 3,87 % -2,12 % -3,16 % -0,36 % -3,00 % 3,65 % -0,60 % -1,85 %
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 3,87 % -2,12 % -3,16 % -0,36 % -3,00 % 3,65 % -0,60 % -1,85 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,98 % 3,79 % 1,18 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta -2,94 % -0,88 % -1,15 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta -2,94 % -0,88 % -1,15 %
Rischio
Volatilità 2,57 % 2,50 % 3,25 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -3,86 % -3,86 % -7,44 %
Tempo di recupero - - 934 j
DSR 2,21 % 1,77 % 2,42 %
Sortino -1,39 0,58 -0,40
VAR 95 -0,71 % -0,49 % -0,62 %
VAR 99 -0,98 % -0,96 % -1,20 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,19 0,41 -0,30
TEV 1,57 % 1,78 % 2,56 %
Information ratio (IR) -1,87 -0,49 -0,45
Up Capture Ratio 0,90 0,90 0,86
Down Capture Ratio 1,59 0,98 1,00
Indice Omega 0,66 1,13 0,89
Reattività
Beta 1,28 0,82 0,80
R² 65,63 51,43 40,32
Beta bull 1,12 0,95 0,84
Beta bear 1,65 0,38 0,50
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,15 -0,32
Kurtosis 0,40 0,99 4,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi