Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,00 % -1,43 % -2,39 % -1,34 % -2,30 % -1,17 % 11,65 % 4,85 % 12,22 %
Categoria 0,08 % -0,12 % -0,48 % -0,86 % 1,22 % 1,16 % 2,24 % 13,86 % 11,67 % 20,06 %
Delta 0,10 % 0,12 % -0,95 % -1,53 % -2,57 % -3,46 % -3,40 % -2,21 % -6,82 % -7,84 %
Benchmark* 0,08 % -0,12 % -0,48 % -0,86 % 1,22 % 1,16 % 2,24 % 13,86 % 11,67 % 20,06 %
Delta 0,10 % 0,12 % -0,95 % -1,53 % -2,57 % -3,46 % -3,40 % -2,21 % -6,82 % -7,84 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,92 % 2,93 % 3,12 % -4,88 % 0,87 % 3,39 % 4,27 % -3,13 %
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 3,92 % -2,37 % -3,27 % -0,42 % -3,07 % 3,67 % -0,61 % -2,00 %
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 3,92 % -2,37 % -3,27 % -0,42 % -3,07 % 3,67 % -0,61 % -2,00 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,72 % 4,30 % 1,37 %
Categoria 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta -2,54 % -0,17 % -1,05 %
Benchmark* 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta -2,54 % -0,17 % -1,05 %
Rischio
Volatilità 2,33 % 2,46 % 3,21 %
Volatilità Categoria 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Volatilità Benchmark 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Max drawdown -2,37 % -2,37 % -7,71 %
Tempo di recupero - - 1036 j
DSR 1,89 % 1,66 % 2,36 %
Sortino -0,69 0,87 -0,29
VAR 95 -0,62 % -0,47 % -0,59 %
VAR 99 -0,96 % -0,78 % -1,20 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 0,58 -0,21
TEV 1,59 % 1,90 % 2,59 %
Information ratio (IR) -1,65 -0,14 -0,42
Up Capture Ratio 0,77 0,83 0,80
Down Capture Ratio 1,27 0,72 0,89
Indice Omega 0,83 1,23 0,93
Reattività
Beta 1,01 0,69 0,75
R² 53,22 50,32 39,45
Beta bull 0,86 0,84 0,80
Beta bear 1,27 0,31 0,51
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,01 -0,31
Kurtosis 0,61 0,77 4,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi