Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,33 % 0,81 % -1,00 % -0,90 % 0,06 % 0,64 % 8,08 % 8,51 % -
Categoria -1,21 % -1,15 % -2,48 % -4,51 % -7,47 % -7,58 % -0,21 % 9,02 % 18,51 % 24,53 %
Delta 1,35 % 1,48 % 3,29 % 3,51 % 6,56 % 7,64 % 0,85 % -0,94 % -10,00 % -
Benchmark* -0,85 % -0,82 % -2,45 % -3,97 % -7,33 % -7,67 % 1,97 % 14,08 % 27,41 % 39,38 %
Delta 1,00 % 1,15 % 3,26 % 2,97 % 6,43 % 7,73 % -1,34 % -5,99 % -18,91 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,73 % 8,03 % -11,64 % 3,30 % 2,68 % 9,65 % - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta -11,37 % 1,22 % -5,77 % -8,44 % 6,11 % -4,13 % - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -13,70 % -1,59 % -6,35 % -9,93 % 5,28 % -6,86 % - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,01 % 1,25 % 1,70 %
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta -1,82 % -1,87 % -2,08 %
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta -3,49 % -3,35 % -3,69 %
Rischio
Volatilità 5,83 % 7,17 % 6,58 %
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -5,25 % -8,45 % -15,41 %
Tempo di recupero - 543 j 1098 j
DSR 5,09 % 5,38 % 4,80 %
Sortino -0,41 -0,28 0,06
VAR 95 -1,46 % -1,67 % -1,46 %
VAR 99 -3,73 % -3,22 % -2,67 %
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,21 0,05
TEV 10,57 % 8,69 % 8,02 %
Information ratio (IR) -0,33 -0,39 -0,46
Up Capture Ratio 0,13 0,39 0,33
Down Capture Ratio 0,11 0,41 0,36
Indice Omega 0,87 0,94 1,00
Reattività
Beta 0,08 0,32 0,32
1,75 13,96 13,32
Beta bull -0,41 0,30 0,30
Beta bear 0,17 0,18 0,27
Asimmetria
Skewness -2,38 -0,49 -0,25
Kurtosis 8,87 1,94 2,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index