Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 3,44 % 8,26 % -0,74 % 1,43 % 0,12 % -1,92 % -6,73 % - -
Categoria 0,25 % 4,43 % 11,82 % -1,78 % 2,11 % 1,18 % 5,13 % 14,79 % 37,68 % 29,37 %
Delta -0,15 % -0,99 % -3,55 % 1,04 % -0,68 % -1,06 % -7,05 % -21,52 % - -
Benchmark* 0,27 % 4,62 % 11,93 % -1,36 % 3,01 % 2,26 % 7,36 % 17,56 % 42,19 % 38,60 %
Delta -0,18 % -1,18 % -3,66 % 0,61 % -1,58 % -2,14 % -9,28 % -24,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,58 % 0,39 % -18,59 % 15,08 % - - - -
Categoria 13,03 % 6,03 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta -9,45 % -5,64 % -1,68 % 8,75 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -10,76 % -5,62 % -3,45 % 9,49 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,88 % -4,97 % -
Categoria 0,60 % 0,69 % 4,85 %
Delta -5,48 % -5,66 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -7,63 % -6,22 % -
Rischio
Volatilità 13,45 % 13,98 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 13,14 % 13,56 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -13,06 % -18,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,27 % 11,02 % -
Sortino -0,79 -0,69 -
VAR 95 -3,16 % -3,26 % -
VAR 99 -5,82 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,55 -
TEV 8,64 % 10,41 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,62 0,58 -
Down Capture Ratio 0,75 0,71 -
Indice Omega 0,83 0,83 -
Reattività
Beta 0,71 0,71 -
70,13 52,93 -
Beta bull 0,77 0,67 -
Beta bear 0,73 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,59 -
Kurtosis 1,48 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR