Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % -0,58 % -5,02 % 0,85 % -0,12 % 10,33 % 8,65 % 25,02 % 3,64 % -
Categoria -1,09 % -3,24 % -11,07 % -6,35 % -5,97 % 14,62 % 14,24 % 55,36 % 31,15 % 79,81 %
Delta 1,85 % 2,66 % 6,05 % 7,19 % 5,85 % -4,28 % -5,59 % -30,35 % -27,51 % -
Benchmark* -2,17 % -4,02 % -11,71 % -5,93 % -6,43 % 14,53 % 13,61 % 59,32 % 38,32 % 87,12 %
Delta 2,93 % 3,44 % 6,69 % 6,78 % 6,31 % -4,19 % -4,97 % -34,30 % -34,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,07 % 3,58 % 0,39 % -18,59 % 15,08 % - - -
Categoria 16,11 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta -11,04 % -9,59 % -5,68 % -1,78 % 8,53 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -13,03 % -10,76 % -5,62 % -3,45 % 9,49 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,23 % 8,87 % 0,80 %
Categoria 17,57 % 18,65 % 6,48 %
Delta -6,34 % -9,78 % -5,69 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -6,72 % -11,36 % -7,01 %
Rischio
Volatilità 9,61 % 10,77 % 13,01 %
Volatilità Categoria 16,25 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -6,47 % -13,06 % -26,40 %
Tempo di recupero 132 j 384 j 1704 j
DSR 6,19 % 7,38 % 9,79 %
Sortino 1,48 0,83 -0,14
VAR 95 -1,76 % -2,09 % -3,00 %
VAR 99 -3,15 % -3,63 % -5,82 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,57 -0,10
TEV 17,55 % 12,66 % 12,71 %
Information ratio (IR) -0,38 -0,90 -0,55
Up Capture Ratio 0,38 0,48 0,51
Down Capture Ratio 0,26 0,50 0,59
Indice Omega 1,37 1,21 0,99
Reattività
Beta 0,13 0,40 0,52
R² 5,47 30,72 34,67
Beta bull -0,15 0,18 0,29
Beta bear 0,02 0,43 0,68
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,20 -0,58
Kurtosis 0,04 1,71 1,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR