Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,15 % -1,38 % -0,10 % -2,35 % -12,62 % -12,04 % -7,78 % -7,88 % - -
Categoria -1,31 % -0,65 % 0,46 % 4,97 % -9,50 % -5,84 % -0,83 % 15,21 % 77,16 % 89,82 %
Delta 0,16 % -0,73 % -0,56 % -7,33 % -3,12 % -6,20 % -6,95 % -23,09 % - -
Benchmark* -0,72 % 0,25 % 0,95 % 4,64 % -8,00 % -3,97 % 2,02 % 17,74 % 82,97 % 94,10 %
Delta -0,43 % -1,63 % -1,06 % -6,99 % -4,63 % -8,07 % -9,80 % -25,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,62 % -6,66 % 2,93 % 29,02 % - - - -
Categoria 18,90 % 7,02 % -2,76 % 34,78 % -3,92 % 26,11 % -5,99 % 1,82 %
Delta 1,72 % -13,67 % 5,69 % -5,76 % - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -0,16 % -11,24 % 4,13 % -7,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,30 % -1,89 % -
Categoria -0,43 % 6,83 % 11,44 %
Delta -2,87 % -8,72 % -
Benchmark* 2,85 % 7,26 % 11,95 %
Delta -6,15 % -9,15 % -
Rischio
Volatilità 15,83 % 14,68 % -
Volatilità Categoria 16,86 % 13,60 % 13,73 %
Volatilità Benchmark 17,54 % 14,19 % 14,44 %
Max drawdown -19,02 % -24,00 % -
Tempo di recupero - 791 j -
DSR 12,78 % 11,23 % -
Sortino -0,49 -0,42 -
VAR 95 -4,04 % -3,06 % -
VAR 99 -8,34 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,32 -
TEV 8,83 % 7,58 % -
Information ratio (IR) -0,70 -1,21 -
Up Capture Ratio 0,68 0,74 -
Down Capture Ratio 0,80 0,95 -
Indice Omega 0,88 0,90 -
Reattività
Beta 0,78 0,89 -
74,79 74,43 -
Beta bull 0,75 0,93 -
Beta bear 0,84 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,58 -
Kurtosis 2,57 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR