Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,08 % -2,11 % -4,48 % -4,05 % 14,06 % 25,68 % 22,98 % 99,78 % 68,28 % 189,68 %
Categoria 0,43 % -0,01 % 1,97 % 4,28 % 12,37 % 16,61 % 17,03 % 66,26 % 62,08 % 168,07 %
Delta 0,65 % -2,10 % -6,45 % -8,33 % 1,69 % 9,07 % 5,95 % 33,52 % 6,20 % 21,61 %
Benchmark* 0,43 % 0,14 % 2,18 % 5,20 % 13,90 % 19,08 % 19,48 % 78,18 % 81,54 % 212,61 %
Delta 0,65 % -2,26 % -6,66 % -9,25 % 0,16 % 6,60 % 3,50 % 21,60 % -13,26 % -22,93 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,74 % 40,30 % 5,21 % -12,86 % 22,16 % 18,24 % 29,78 % -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,03 % 13,03 % -14,37 % 3,14 % -10,64 % 7,69 % -0,87 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,01 % 7,80 % -16,89 % 2,03 % -14,85 % 7,71 % -3,61 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,25 % 27,64 % 13,40 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 13,60 % 10,77 % 2,75 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 11,38 % 8,00 % 0,10 %
Rischio
Volatilità 20,64 % 20,75 % 19,92 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -18,28 % -24,70 % -25,22 %
Tempo di recupero - 418 j 803 j
DSR 12,54 % 13,93 % 13,53 %
Sortino 2,25 1,78 0,84
VAR 95 -3,23 % -4,03 % -3,81 %
VAR 99 -6,47 % -9,05 % -7,34 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 1,20 0,57
TEV 14,29 % 10,51 % 10,49 %
Information ratio (IR) 0,80 0,76 0,01
Up Capture Ratio 1,35 1,28 1,05
Down Capture Ratio 1,20 1,21 1,04
Indice Omega 1,55 1,54 1,26
Reattività
Beta 1,34 1,23 1,08
R² 55,69 77,02 72,66
Beta bull 1,29 1,24 1,12
Beta bear 1,96 1,20 1,11
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,67 -0,32
Kurtosis -0,28 2,22 1,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR