Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -1,07 % -1,07 % -2,69 % 3,35 % -2,69 % 4,63 % 6,78 % 66,45 % 111,56 %
Categoria -0,13 % 0,13 % -9,17 % -13,40 % -10,56 % -11,79 % -2,40 % 5,40 % 47,07 % 58,44 %
Delta -0,94 % -1,20 % 8,10 % 10,71 % 13,90 % 9,10 % 7,03 % 1,38 % 19,38 % 53,12 %
Benchmark* -0,15 % -0,94 % -10,15 % -15,83 % -10,53 % -13,95 % 0,55 % 17,76 % 77,56 % 101,14 %
Delta -0,92 % -0,13 % 9,08 % 13,14 % 13,87 % 11,26 % 4,08 % -10,98 % -11,11 % 10,42 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,10 % 1,50 % 5,62 % 50,61 % -0,78 % 10,54 % 10,14 % 2,10 %
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -7,50 % -12,57 % 21,71 % 27,49 % -9,47 % -15,21 % 17,78 % -6,54 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -17,13 % -17,98 % 18,69 % 18,63 % -6,89 % -19,58 % 14,52 % -5,48 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,76 % 2,58 % 10,97 %
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 3,71 % -1,46 % -0,41 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,24 % -5,94 % -5,46 %
Rischio
Volatilità 4,60 % 5,82 % 8,45 %
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -2,24 % -10,31 % -10,31 %
Tempo di recupero - 853 j 853 j
DSR 2,27 % 4,11 % 4,09 %
Sortino 1,04 0,00 2,36
VAR 95 -0,46 % -0,94 % -0,62 %
VAR 99 -1,92 % -3,91 % -3,76 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,00 1,14
TEV 13,64 % 14,55 % 16,43 %
Information ratio (IR) -0,09 -0,41 -0,33
Up Capture Ratio 0,09 0,06 0,17
Down Capture Ratio -0,07 -0,01 -0,08
Indice Omega 1,35 1,02 2,27
Reattività
Beta 0,03 0,02 0,02
0,57 0,14 0,17
Beta bull 0,14 0,14 0,02
Beta bear -0,03 -0,15 -0,06
Asimmetria
Skewness 1,50 -0,76 1,81
Kurtosis 6,55 10,54 10,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR