Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,31 % 1,31 % 1,31 % 2,47 % 0,84 % 2,79 % 6,68 % 53,98 % 79,51 % 135,83 %
Categoria -0,52 % -2,75 % -3,39 % 4,49 % 14,50 % 4,49 % 12,52 % 11,49 % 45,63 % 85,27 %
Delta 1,83 % 4,06 % 4,70 % -2,03 % -13,66 % -1,70 % -5,84 % 42,49 % 33,88 % 50,56 %
Benchmark* -0,50 % -2,84 % -3,38 % 5,20 % 16,78 % 7,03 % 19,79 % 30,88 % 72,45 % 135,24 %
Delta 1,81 % 4,15 % 4,69 % -2,73 % -15,94 % -4,24 % -13,11 % 23,10 % 7,06 % 0,59 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,50 % 5,62 % 50,61 % -0,78 % 10,54 % 10,14 % 2,10 % 14,91 %
Categoria 14,14 % -16,36 % 23,30 % 8,94 % 25,98 % -7,56 % 8,61 % 6,62 %
Delta -12,63 % 21,98 % 27,30 % -9,73 % -15,44 % 17,70 % -6,51 % 8,29 %
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -17,98 % 18,69 % 18,63 % -6,89 % -19,58 % 14,52 % -5,48 % 3,87 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,87 % 14,97 % 12,42 %
Categoria 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Delta -13,81 % 9,13 % 3,28 %
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -21,98 % 3,39 % -0,52 %
Rischio
Volatilità 4,89 % 9,20 % 8,37 %
Volatilità Categoria 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -1,90 % -10,31 % -10,31 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,87 % 3,90 % 3,97 %
Sortino 0,06 3,52 3,00
VAR 95 -1,37 % -0,89 % -0,19 %
VAR 99 -1,70 % -3,91 % -3,76 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 1,49 1,42
TEV 11,82 % 15,89 % 18,49 %
Information ratio (IR) -1,86 0,21 -0,03
Up Capture Ratio -0,05 0,22 0,18
Down Capture Ratio -0,35 -0,15 -0,10
Indice Omega 1,04 2,91 2,89
Reattività
Beta -0,15 0,02 0,01
8,21 0,07 0,07
Beta bull 0,10 0,10 -0,01
Beta bear -0,46 -0,17 -0,02
Asimmetria
Skewness 1,41 2,03 1,82
Kurtosis 8,05 9,19 10,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR