Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -0,66 % -0,66 % 0,32 % -0,38 % 0,00 % -3,76 % 6,58 % 70,67 % 104,48 %
Categoria 0,63 % -0,09 % 2,23 % 2,27 % 8,59 % -0,52 % 5,23 % 39,25 % 45,52 % 80,45 %
Delta -1,29 % -0,58 % -2,89 % -1,95 % -8,97 % 0,52 % -8,99 % -32,67 % 25,15 % 24,03 %
Benchmark* 0,78 % 0,31 % 2,40 % 3,28 % 12,39 % -0,08 % 7,42 % 61,43 % 86,63 % 141,84 %
Delta -1,44 % -0,98 % -3,07 % -2,96 % -12,76 % 0,08 % -11,17 % -54,85 % -15,96 % -37,36 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,76 % 9,10 % 1,50 % 5,62 % 50,61 % -0,78 % 10,54 % 10,14 %
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta -9,39 % -7,38 % -12,69 % 21,70 % 27,68 % -9,46 % -15,09 % 17,81 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,82 % -17,13 % -17,98 % 18,69 % 18,63 % -6,89 % -19,58 % 14,52 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,76 % 2,15 % 11,13 %
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta -9,39 % -9,86 % 3,43 %
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -10,82 % -15,17 % -1,99 %
Rischio
Volatilità 3,43 % 4,36 % 7,96 %
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -5,07 % -5,07 % -10,31 %
Tempo di recupero - - 853 j
DSR 3,10 % 2,65 % 3,36 %
Sortino -1,93 -0,34 2,81
VAR 95 -1,13 % -1,07 % -0,63 %
VAR 99 -1,92 % -1,70 % -1,92 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,74 -0,21 1,19
TEV 16,72 % 13,97 % 15,87 %
Information ratio (IR) -0,65 -1,09 -0,13
Up Capture Ratio -0,10 0,00 0,16
Down Capture Ratio -0,01 -0,09 -0,12
Indice Omega 0,35 0,90 2,36
Reattività
Beta -0,01 -0,02 0,01
0,24 0,33 0,07
Beta bull 0,07 0,09 0,10
Beta bear -0,02 -0,06 -0,08
Asimmetria
Skewness -1,35 1,28 2,47
Kurtosis 5,72 7,48 12,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR