Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,60 % 6,31 % 7,26 % 13,19 % 6,14 % 2,91 % 8,00 % 68,50 % -
Categoria 0,54 % 1,17 % 7,27 % 12,29 % 23,06 % 7,12 % 25,27 % 40,12 % 87,85 % 118,74 %
Delta -0,96 % -0,58 % -0,96 % -5,03 % -9,87 % -0,98 % -22,35 % -32,12 % -19,36 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,38 % 10,52 % -10,75 % 20,50 % 36,00 % -6,64 % 9,09 % -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -21,64 % -2,76 % -5,11 % 9,07 % 13,55 % -9,98 % -7,71 % -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -5,68 % -3,16 % -13,28 % -16,06 % 23,53 % -10,80 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,38 % 0,00 % 10,38 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -21,64 % -9,56 % -2,02 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 13,44 % 12,01 % 15,54 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -12,84 % -12,84 % -26,53 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,76 % 8,98 % 9,49 %
Sortino -0,08 -0,34 0,91
VAR 95 -3,07 % -2,83 % -3,00 %
VAR 99 -6,62 % -5,20 % -4,97 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,25 0,56
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,05 0,94 1,27
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,43 1,18
Kurtosis 2,77 1,29 8,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR