Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,61 % 1,90 % -1,39 % 3,00 % 14,28 % 19,64 % 40,60 % 39,52 % 30,91 %
Categoria -0,33 % 0,67 % 1,96 % -1,26 % 7,57 % 12,80 % 17,76 % 57,19 % 54,39 % 92,19 %
Delta 0,29 % -0,06 % -0,06 % -0,12 % -4,57 % 1,48 % 1,88 % -16,59 % -14,87 % -61,28 %
Benchmark* -0,27 % 0,30 % 2,42 % -1,02 % 9,38 % 15,63 % 22,73 % 78,77 % 94,42 % 126,56 %
Delta 0,23 % 0,31 % -0,52 % -0,36 % -6,38 % -1,35 % -3,10 % -38,17 % -54,90 % -95,65 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,43 % -4,24 % 9,03 % -5,59 % 13,30 % -21,22 % 14,94 % -
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta -0,64 % -11,45 % -4,85 % 2,38 % -9,12 % -13,59 % -5,69 % -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -10,45 % -15,09 % -6,46 % -4,17 % -9,37 % -8,14 % -4,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,33 % 12,86 % 7,25 %
Categoria 17,61 % 17,12 % 9,27 %
Delta 2,73 % -4,26 % -2,02 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta -2,97 % -9,64 % -7,37 %
Rischio
Volatilità 10,05 % 12,34 % 13,44 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -6,31 % -14,81 % -19,41 %
Tempo di recupero - 47 j 657 j
DSR 6,31 % 8,99 % 10,12 %
Sortino 2,89 1,12 0,50
VAR 95 -1,80 % -2,46 % -2,87 %
VAR 99 -4,63 % -4,63 % -6,01 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,82 0,38
TEV 6,35 % 6,09 % 6,41 %
Information ratio (IR) -0,47 -1,58 -1,15
Up Capture Ratio 0,72 0,80 0,82
Down Capture Ratio 0,57 0,97 0,95
Indice Omega 1,87 1,34 1,16
Reattività
Beta 0,72 0,89 0,86
R² 71,27 76,81 79,28
Beta bull 0,75 0,87 0,77
Beta bear 0,85 0,93 0,88
Asimmetria
Skewness -0,66 -1,20 -1,01
Kurtosis 1,97 5,85 3,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR